诺安平衡证券投资基金2008年第四季度报告.pdf

《诺安平衡证券投资基金2008年第四季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、诺安平衡证券投资基金2008年第四季度报告2008年12月31日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年1月23日诺安平衡证券投资基金2008年第四季度报告§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以

2、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。§2基金产品概况基金简称：诺安平衡基金交易代码：320001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年5月21日报告期末基金份额总额：12,305,058,444.54份投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。投资策略：本基金实施积极的投资策略。在类别资

3、产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均1诺安平衡证券投资基金2008年第四季度报告水平的投资回报。业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩

4、评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：65%×中信指数＋35%×上证国债指数。风险收益特征：诺安平衡证券投资基金属于混合型基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券型基金。基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年10月1日－2008年12月31日）1.本期已实现收益-681,514,005.402.本期利润-501,593,991.753.加权平均基金份额本期利润-0.04054.期末基金资产净值6,697,913,276.195.

5、期末基金份额净值0.5443注1：上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-6.83%1.43%-7.82%1.94%0.99%-0.51%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业

6、绩比较基准收益率变动的2诺安平衡证券投资基金2008年第四季度报告比较480.00%360.00%240.00%120.00%0.00%-120.00%2004-5-212005-4-212006-3-212007-2-212008-1-212008-12-21诺安平衡基金业绩比较基准收益率§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限英国CASS商学院MBA毕业。1996年9月至2002年8月，任广东移动通信有限责本基金基任公司工程师；2003年10月至2004年8金经理、月，任博时基金管理有限公司区域经理；诺安灵活2008

7、年1月2004年10月至2006年6月，任华西证林健标配置混合-521日券研究员；2006年7月加入诺安基金管型证券投理有限公司，历任研究员、基金经理助理，资基金基2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金经理金基金经理，2008年5月起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期间，诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其