富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度.pdf

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1、富国天丰强化收益债券型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司基金托管人：（简称中国建设银行）报告送出日期：2010年01月20日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。1§2基金产品概况基金简称富国天丰强化债券封闭基金主代码161010契约型，本基金合同生效后三年内封闭基金运作方式运作，在交易所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式。基金合同生效日200

3、8年10月24日报告期末基金份额总额（单位：份）1,998,141,990.50本基金投资目标是在追求本金长期安投资目标全的基础上，力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且投资策略符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。

4、本基金的业绩比较基准为中央国债登业绩比较基准记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益风险收益特征高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司基金托管人（简称中国建设银行）§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年10月01日-20092年12月31日）1.本期已实现收益39,317,958.082.本期利润78,363,667

5、.923.加权平均基金份额本期利润0.03924.期末基金资产净值2,067,427,714.445.期末基金份额净值1.035注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比

6、较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个月4.00%0.16%0.55%0.03%3.45%0.13%注：过去三个月指2009年10月1日－2009年12月31日3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3注：截止日期为2009年12月31日。本基金合同生效日为2008年10月24日，建仓期6个月，即从2008年10月24日起至2009年4月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。§4管理人报告4.

7、1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期本基金基硕士，曾任职兴业证券投金经理兼资银行部；2003.7至今任任固定收富国基金管理有限公司债益部总经券研究员，现任公司固定饶刚理、富国天2008-10-24－11年收益部总经理兼任富国天利增长债利基金经理、富国天丰基券投资基金经理。具有基金从业资金基金经格，中国国籍。理。本基金基硕士，曾任平安证券部门金经理兼经理；上海新世纪投资服任富国优务有限公司研究员；海通钟智伦2008-10-24－16年化增强债证券

8、投资经理；2005.5至券型证券今任富国基金管理有限公投资基金司债券研究员，富国天时4基金经理，现任富国天丰基金经理、富国优化增强基金经理。债券基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、