富国天合稳健优选股票型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf

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1、富国天合稳健优选股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2010年04月22日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基

2、金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。1§2基金产品概况基金简称富国天合稳健股票基金主代码100026前端交易代码：100026交易代码后端交易代码：100027基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年11月15日报告期末基金份额总额（单位：份）4,354,688,342.76本基金

3、主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管投资目标理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。本基金诉求“三重优化”概念，通过优选基金、（构建）优选指数、优选个股投资策略进行投资操作，将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。中信标普300指数×80%＋中信国债指业绩比较基准数×15%＋同业存款利率×5%本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金风险收益特征业平均收益

4、水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2010年01月01日-2010主要财务指标年03月31日）1.本期已实现收益88,809,111.792.本期利润-131,212,534.523.加权平均基金份额本期利润-0.02934.期末基金资产净值4,097,721,807.085.期末基金份额净值0.94102注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费

5、用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个月-2.84%1.20%-4.29%1.04%1.45%0.16%注：过去三个月指2010年1月

6、1日－2010年3月31日3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：截止日期为2010年3月31日。本基金于2006年11月15日成立，建仓期6个月，从2006年11月15日至2007年5月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期硕士，曾任光大证券研究所研究员；2000.10至今任本基金基富国基金管理有限公司研周蔚文2006-11-1

7、5－12年金经理究员、高级研究员，现任富国天合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

8、4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较44.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常