易方达深证100交易型开放式指数基金2010年第1季度报告.pdf

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1、易方达深证100交易型开放式指数基金2010年第1季度报告易方达深证100交易型开放式指数基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月21日1易方达深证100交易型开放式指数基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称易方达深证100ETF基金主代码159901交易代码159901基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日2006年3月24日报告期末基金份额总额6,027,166,634份投资目标紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成

3、及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及投资策略其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求2易方达深证100交易型开放式指数基金2010年第1季度报告尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准深证100价格指数本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复风险收益特征制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行

4、股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益-349,804,312.052.本期利润-294,743,849.593.加权平均基金份额本期利润-0.06614.期末基金资产净值23,910,731,149.795.期末基金份额净值3.967注：1.本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（

5、不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④过去3个月-6.17%1.36%-6.20%1.36%0.03%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达深证100交易型开放式指数基金3易方达深证100交易型开放式指数基金2010年第1季度报告累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006

6、年3月24日至2010年3月31日）注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为288.13％，同期业绩比较基准收益率为292.72％。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基金的博士研究生，历任融通基基金经金管理有限公司基金经林飞2006-7-4-7年理、易方理助理，易方达

7、基金管理达50指有限公司易方达深证4易方达深证100交易型开放式指数基金2010年第1季度报告数基金的100交易型开放式指数基金经基金基金经理助理。理、易方达沪深300指数基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投