联立方程模型理论方法.ppt

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1、联立方程模型理论方法TheoryandMethodologyofSimultaneous-EquationsEconometricsModel⒈经济研究中的联立方程问题经济系统，而不是单个经济活动“系统”的相对性相互依存、互为因果，而不是单向因果关系必须用一组方程才能描述清楚联立方程模型就是描述经济变量间联立依存性的方程体系。一个经济变量在某个方程中可能是被解释变量，而在另一个方程中却是解释变量。案例1：一个简单的宏观经济系统由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。2.基本概念对联立方

2、程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。内生变量（Endogenousvariables）是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量(1)内生变量、外生变量与前定变量外生变量一般是确定性变量外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量可以是经济变量、政策变量、虚拟变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。外生变量与滞后内生变量(LaggedEndogenousVariables)统称为前定变量（Predete

3、rminedVariables）。滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。在联立方程模型中，前定变量只能作为解释变量。Model1Ct=0+1Yt+u1tIt=0+1Yt+2Yt-1+u2tYt=Ct+It+GtModel2hours=0+1log(wage)+2educ+u1(supply)hours=0+1log(wage)+2exper+u2(demand)判断下面两个模型的变量类型根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。结构式模型中

4、的每一个方程都是结构方程（StructuralEquations）。各个结构方程的参数被称为结构参数（StructuralParametersorCoefficients）。将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。（2）结构式模型（structuralmodel）具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。结构式模型的矩阵表示所有的结构参数构成的矩阵称为结构参数矩阵。结构模型是在对经济变量的影响

5、关系进行经济理论分析的基础上建立的，反映了内生变量受其他内生变量以及前定变量和随机项的影响的因果关系。以简单宏观经济模型为例简化模型：每个内生变量表示为所有前定变量的关系式。将结构模型：Yt+Xt=ut转换为简化模型：Yt=--1Xt+-1ut=Xt+vt其中，=--1，vt=-1ut（3）简化模型（reduced-formmodel）简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系，并不是经济系统的客观描述。由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数。简化式模型中每个方程称为简化式方程(Reduced-F

6、ormEquations)，方程的参数称为简化式参数(Reduced-FormCoefficients)。3.模型识别问题（1）为什么要对模型进行识别？消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程。投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合（消去I）所构成的新方程也是包含C、Y和常数项的直接线性方程。如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。这种情况被称为不可识别。只有可以识别的方程才是可以估计的。Everystructuralequationcanbeplacedino

7、neofthefollowingthreecategories.Unidentifiedequation–Theparametersofanunidentifiedequationhavenointerpretation,becauseyoudonothaveenoughinformationtoobtainmeaningfulestimates.Exactlyidentifiedequation–Theparametersofanexactlyidentifiedequationhaveaninterpretation,be