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1、信诚三得益债券型证券投资基金2010年第三季度报告信诚三得益债券型证券投资基金2010年第三季度报告2010年9月30日基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年10月27日-1-信诚三得益债券型证券投资基金2010年第三季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月25日复核了
2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称信诚三得益债券基金主代码550004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年9月27日报告期末基金份额总额158,158,9
3、21.46份投资目标本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。投资策略1.债券类资产的投资策略本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。2.新股申购策略本基金将结合
4、市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。3.二级市场股票投资策略本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。4.衍生金融工具投资策略本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,
5、谨慎投资。业绩比较基准80%×中信标普全债指数收益率+20%×一年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人信诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称信诚三得益债券A信诚三得益债券B-2-信诚三得益债券型证券投资基金2010年第三季度报告下属两级基金的交易代码550004550005报告期末下属两级基金的97,735,712.95份60,423,208.5
6、1份份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元信诚三得益债券A报告期(2010年信诚三得益债券B报告期(2010年主要财务指标7月1日至2010年9月30日)7月1日至2010年9月30日)1.本期已实现收益772,268.99343,625.852.本期利润5,563,750.453,157,755.263.加权平均基金份额本期利润0.05390.05514.期末基金资产净值104,157,019.0264,277,399.125.期末基金份额净值1.0661.064注：1、
7、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较信诚三得益债券A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④2010年第3季度5.43%0.23%0.81%0.03%4.62%0
8、.20%信诚三得益债券B业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④2010年第3季度5.27%0.23%0.81%0.03%4.46%0.20%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信诚三得益债券A-3-信诚三得益债券型证券投资基金2010年第三季度报告信诚三得益债券B注:本基金建仓期自2008年9月27日至2009年3月27日
