泰双利债券证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、国泰双利债券证券投资基金2009年第4季度报告国泰双利债券证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十日第1页共13页国泰双利债券证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报

2、告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称国泰双利债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月11日报告期末基金份额总额484,429,186.62份通过主要投

3、资于债券等固定收益类品种，在严格控投资目标制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。本基金大类资产配置通过对未来一段时间股票、债券市场相对收益率的评价，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。本基金将主要通过久期调整、收益率曲线、债券类投资策略属配置、骑乘策略、息差策略、利差策略、信用策略等构建固定收益类资产组合。本基金将通过新股申购策略、以及精选高分红能力和良好盈利增长能力的上市公司来构建股

4、票投资组合。中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率业绩比较基准×10%2国泰双利债券证券投资基金2009年第4季度报告本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率风险收益特征低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称国泰双利债券A国泰双利债券C下属两级基金的交易代码020019020020报告期末下属两级基金的份161,362,166.92份323,067,019.70份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.

5、1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)主要财务指标国泰双利债券A国泰双利债券C1.本期已实现收益6,763,310.4713,098,133.242.本期利润10,250,019.1920,922,214.053.加权平均基金份额本期0.06480.0638利润4.期末基金资产净值176,126,211.83351,348,119.225.期末基金份额净值1.0911.088注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

6、扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、国泰双利债券A：净值增业绩比较业绩比较基净值增阶段长率标基准收益准收益率标①－③②－④长率①准差②率③准差④过去三个月6.54%0.29%2.55%0.19%3.99%0.10%3国泰双利债券证券投资基金2009年第4季度报告2、国泰双利债券C：

7、净值增业绩比较业绩比较基净值增阶段长率标基准收益准收益率标①－③②－④长率①准差②率③准差④过去三个月6.46%0.28%2.55%0.19%3.91%0.09%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰双利债券证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年3月11日至2009年12月31日）1．国泰双利债券A：注：（1）本基金合同生效日为2009年3月11日，截止至2009年12月31日不满一年；（2）本基金在六个月建仓

8、期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。4国泰双利债券证券投资基金2009年第4季度报告2．国泰双利债券C：注：（1）本基金合同生效日为2009年3月11日，截止至2009年12月31日不满一年；（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职日期离任日期年限硕士研究生。2003年7月至2004年11月任北方证券公司研究员、交易员