长盛中证100指数证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、长盛中证100指数证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2010年01月20日§1重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

2、，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。长盛中证100指数证券投资基金2009年第4季度报告第1页共11页§2基金产品概况基金简称长盛中证100指数交易代码519100基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年11月22日报告期末基金份额总额1,302,134,429.53份本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与投资目标业绩衡量基准之间的年跟踪误差在

3、4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组投资策略合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率业绩比较基准（税后）×5%本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上风险收益特征将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定

4、范围内。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司长盛中证100指数证券投资基金2009年第4季度报告第2页共11页§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2009年10月01日—2009年12月31日）1.本期已实现收益39,913,968.772.本期利润236,688,366.993.加权平均基金份额本期利润0.16374.期末基金资产净值1,399,953,030.615.期末基金份额净值1.0751注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2

5、、所列数据截止到2009年12月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月15.65%1.67%16.15%1.66%-0.50%0.01%长盛中证100指数证券投资基金2009年第4季度报告第3页共11页3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

6、基准收益率变动的比较250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%2006年11月22日2007年2月22日2007年5月22日2007年8月22日2007年11月22日2008年2月22日2008年5月22日2008年8月22日2008年11月22日2009年2月22日2009年5月22日2009年8月22日2009年11月22日长盛中证100指数业绩比较基准收益率注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立三个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（二

7、）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。长盛中证100指数证券投资基金2009年第4季度报告第4页共11页§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限男，1969年8月出生，中国国籍。天津大学博士。1991年至1997年在石家庄经济学院任教，2003本基金基金年2月加入长盛基金管理经理，金融白仲光2009年03月09日—6年有限公司，在公司期间历工程部总任研究员