中海能源策略混合型证券投资基金2007年年度报告.pdf

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1、中海能源策略混合型证券投资基金年度中海能源策略混合型证券投资基金年度报告中海能源策略混合型证券投资基金2007年年度报告报告期：2007.3.13-2007.12.31基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2008年3月28日1中海能源策略混合型证券投资基金年度中海能源策略混合型证券投资基金年度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上

2、独立董事签字同意，并由董事长签发。全体董事出席本次董事会，没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

3、募说明书。2中海能源策略混合型证券投资基金年度中海能源策略混合型证券投资基金年度报告目录一、基金简介...............................................................4二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...............................7三、基金管理人报告........................................................10四、基金托管人报告...........

4、.............................................13五、基金年度审计报告......................................................14六、基金财务会计报告......................................................16七、基金投资组合..........................................................40八、基金份额持有

5、人户数、持有人结构........................................49九、开放式基金份额变动....................................................50十、重要事件揭示..........................................................50十一、备查文件目录........................................................553中海能

6、源策略混合型证券投资基金年度中海能源策略混合型证券投资基金年度报告一、基金简介（一）基金名称：中海能源策略混合型证券投资基金基金简称：中海能源交易代码：398021基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年3月13日报告期末基金份额总额：11,337,133,436.45份基金合同存续期：不定期（二）基金投资目标：在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值。基金投资策略：

7、1、一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM，AShareStocksValuationModel)，依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断，决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。2、股票投资：本基金围绕能源主题。首先，根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS)，对A股所有行业进行了重新划分。将A股所有行业划分为能

8、源供给型行业和能源消耗型行业；然后，将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业，将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业（能源下游需求各行业能耗相对高低的界定，主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件）。本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势，收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，结合本公司