易方达价值成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、易方达价值成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告易方达价值成长混合型证券投资基金20092009年第2009年第222季度报告2季度报告20092009年2009年年年6666月月月月30303030日日日日基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司基金托管人：：：中国工商银行股份有限公司：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇九年七月二十日第1页共13页易方达价值成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告§§§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所

2、载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月

3、1日起至6月30日止。§§§2基金产品概况基金简称易方达价值成长混合交易代码110010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年4月2日报告期末基金份额总额19,808,142,752.89份通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股投资目标票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素，进行大类资产的战略性配置。在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票的风格特征投资策略的数量化评估，应用“易方达成长与价值股评价模型”，使用历史与预测的数据，从

4、公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是进行股票素2易方达价值成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告质的基本面筛选，使用优质成长股与优质价值股的评价标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中，应用基本面分析方法，选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置，根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回报。沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率业绩比较基准×30%本基金为混合型基金，中等风险收益水平，其预期风风险收益特征险及收益水平理

5、论上低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益777,507,676.332.本期利润4,998,276,599.243.加权平均基金份额本期利润0.25044.期末基金资产净值24,548,509,098.245.期末基金份额净值1.2393注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各

6、项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变3易方达价值成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去3个月25.27%1.57%18.48%1.09%6.79%0.48%3.

7、2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达价值成长混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年4月2日至2009年6月30日）4易方达价值成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）本基金股票资产占基金资产的4

8、0%—95%；（4）现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%；（5）基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；（6）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。