博时裕富证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、博时裕富证券投资基金2009年第1季度报告博时裕富证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月20日1博时裕富证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：博时裕富指数交易代码：050002基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2003年8月26日报告期末基金份额总额：17,450,706,139.32份投资目标：分享中国资本市

3、场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。风险收益特征：由于本基金采用复制的指数化投资方

4、法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司2博时裕富证券投资基金2009年第1季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已实现收益-1,265,538,613.892.本期利润3,259,139,398

5、.563.加权平均基金份额本期利润0.18054.期末基金资产净值11,976,017,963.005.期末基金份额净值0.686注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④

6、长率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月34.77%2.23%35.88%2.21%-1.11%0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。3博时裕富证券投资基金2009年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小

7、组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年加入博时公司，历任数量化投资部金张晓军基金经理2008-7-2-4融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理。现任博时裕富基金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会

8、的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管