招商安心收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、招商安心收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日第1页§§§1§111重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年07月01日起至09月30日止。§§§2§222基金产品概况基金产品概况基金简称招商安心收益债券交易代码217011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月22日报告期末基金份额总额592,185,201.10份投资目标在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和

3、基金资产的稳健增值。投资策略（一）资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。（二）组合构建：本基金在货币市场工具投资方面，将采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益；在债券（不含可转债）投资方面，将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,

4、实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。在可转债投资方面，主要采用可转债相对价值分析策略；在参与股票一级市场和新股增发投资方面，将在深入研究的基础上，发掘新股内在价值，发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价，以获取较好收益。业绩比较基准中信标普全债指数风险收益特征本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限

5、公司第2页§§§3§333主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.13.1主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2009年07月01日-2009年09月30日）1.本期已实现收益25,656,853.602.本期利润8,726,438.023.加权平均基金份额本期利润0.01024.期末基金资产净值624,546,259.715.期末基金份额净值1.055注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本

6、期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.23.2基金净值表现3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②收益率③④过去三个月0.96%0.68%-0.51%0.05%1.47%0.63%注：业绩比较基准收益率为中信标普全债指数3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

7、动的比较第3页基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%日日日日日日日日日2日2日2日2222222222222222222221月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9年9年9年9年9年9年9年9年00000000000002009年202020222222008年2008年2008年基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：1、根据基金合同的规定：本基金对债券等固定收益类品

8、种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。截至建仓期结束时（2009年04月21日）各项资产配置比例均符合基金合同的规定；2、本基金合同于2008年10月22日开始生