东吴中证新兴产业指数证券投资基金.pdf

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1、东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第1季度报告东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年四月二十一日第1页共12页东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月20日复核了本报告中的财

2、务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年2月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称东吴中证新兴指数基金主代码585001交易代码585001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年2月1日报告期末基金份额总额1,976,549,775.28份本基金

3、采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与投资目标业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业2东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第1季度报告指数作为跟踪基准,按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率业绩比较基准+5%*银行同业存款利率本基金属于股票型基金，预期风险和

4、预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标风险收益特征的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年2月1日-2011年3月31日)1.本期已实现收益-2,592,959.992.本期利润-12,623,000.373.加权平均基金份额本期利润-0.00644.期末基金

5、资产净值1,963,926,774.915.期末基金份额净值0.994注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实3东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第1季度报告际收益水平要低于所列数字。3、本基金于2011年2月1日成立，以上有关数据的计算期间为自基金成立起至本报告期末。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准

6、收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-0.60%0.35%3.60%1.29%-4.20%-0.94%注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东吴中证新兴产业指数证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2011年2月1日至2011年3月31日）4东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第1季度报告注：1、业绩比较

7、基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率2、本基金于2011年2月1日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，目前尚处建仓期内。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期硕士，复旦大学毕业。2009年6月加入东吴基金管理有限公本基司，曾担任上海融昌资产管理金的公司研究员、中原证券自营部王少成2011-2-1-8年基金投资经理、信诚基金管理有限经理公司研究员、研究总监助理等职。现担任东吴新创业股票基金基金经理。注：1、王少成

8、先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。5东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第1季度报告4.2管理人对报告期内本基金运作