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《光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2011年第4季度.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、光大保德信信用添益债券型证券投资基金2011年第4季度报告光大保德信信用添益债券型证券投资基金2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年一月十九日第1页共12页光大保德信信用添益债券型证券投资基金2011年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
2、等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称光大保德信信用添益债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年5月16日报告期末基金份额总额546,521,220.81份本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上，通投资目标过严格的信用分析和利差变动趋势分析，在获取当期收益的同时，力争
3、实现基金资产的长期增值。本基金在充分考虑债券市场运行状况和特征的基础上，将投资策略分解为资产配置策略、债券市场投资策略、股票市场投资策略和套利投资策略。结合国内债券市场的基本结构和流动性分析，本基金将债券市场投资策略投资策略主要分为利率策略、信用策略、可转债策略和杠杆策略。本基金将充分结合宏观经济和证券市场的形势，运用丰富的投资策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。业绩比较基准中债综合指数本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低风险收益特征的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。2光大保德信信用添益债券型证券投资基金201
4、1年第4季度报告基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司光大保德信信用添益债券光大保德信信用添益债券下属两级基金的基金简称A类C类下属两级基金的交易代码360013360014报告期末下属两级基金的300,922,817.90份245,598,402.91份份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)主要财务指标光大保德信信用添益债券光大保德信信用添益债券A类C类1.本期已实现收益4,685,250.794,092,849.192.本期利润15,944,560.3315,5
5、11,685.123.加权平均基金份额本期0.06150.0620利润4.期末基金资产净值316,573,847.06257,788,011.645.期末基金份额净值1.0521.050注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、光大保德信信用添益债券A类：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶
6、段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④本报告期6.01%0.23%2.81%0.11%3.20%0.12%3光大保德信信用添益债券型证券投资基金2011年第4季度报告2、光大保德信信用添益债券C类：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④本报告期6.02%0.23%2.81%0.11%3.21%0.12%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信信用添益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011年5月16日至2011
7、年12月31日）1．光大保德信信用添益债券A类：2．光大保德信信用添益债券C类：4光大保德信信用添益债券型证券投资基金2011年第4季度报告注：1、本基金合同于2011年5月16日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2011年5月16日至2011年11月15日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职
