易方达价值成长混合型证券投资基金2007年第2季度报告.pdf

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1、易方达价值成长混合型证券投资基金季度报告易方达价值成长混合型证券投资基金2007年第2季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2007年7月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的

2、过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年4月2日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：易基成长2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2007年4月2日4、报告期末基金份额总额：23,415,770,140.08份5、投资目标：通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。6、投资策略：本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素，进行大类资产的战略性配置。在股

3、票投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票的风格特征的数量化评估，应用“易方达成长与价值股评价模型”，使用历史与预测的数据，第1页共9页易方达价值成长混合型证券投资基金季度报告从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选，使用优质成长股与优质价值股的评价标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中，应用基本面分析方法，选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置，根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回报。7、业绩比较基准：沪深30

4、0指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%8、风险收益特征：本基金为混合型基金，中等风险收益水平，其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。9、基金管理人：易方达基金管理有限公司10、基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（单位：元）基金本期净收益283,512,102.55基金份额本期净收益0.0165期末基金资产净值27,332,657,693.95期末基金份额净值1.1673所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

5、实际收益水平要低于所列数字。2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①-③②-④长率①标准差②准收益率③④过去3个月16.73%1.93%24.14%1.79%-7.41%0.14%第2页共9页易方达价值成长混合型证券投资基金季度报告3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较易方达价值成长混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年4月2日至2007年6月30日）4

6、0.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%2007-4-22007-5-22007-6-2累计净值增长率基准累计净值增长率注：1、本基金合同于2007年4月2日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）本基金股票资产占基金资产的40%—95%；（4）现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基

7、金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%；（5）基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；（6）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超第3页共9页易方达价值成长混合型证券投资基金季度报告过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总

8、资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（8）基金合同约定以及相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金将从其规定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外