申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2010年第3季度.pdf

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1、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2010年第3季度报告申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2010年第3季度报告2010年9月30日基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年十月二十七日第1页共12页申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2010年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基

2、金合同规定，于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称申万巴黎盛利强化配置混合基金主代码310318交易代码310318基金运作方式契约型开放式

3、基金合同生效日2004年11月29日报告期末基金份额总额57,451,685.61份本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀承本基金管理人的主动型投资管理模式，以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组合模型，通过灵活的动态资产配置和组合保险策略，尽最大努力投资目标规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全，并分享股市上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益为目标，但本基金管理人并不对投资本金进行保本承诺。2申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2010年第3季度报告本

4、基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并争取每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础上，结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型，控制整体投资组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合投资策略或进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益，但以不超过基金资产净值的25％为限；在完成资产配置后，股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，由主动式行业矩

5、阵模型确定行业配置，个股选择采取“自下而上”的选股过程，投资具有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；固定收益证券投资使用利率预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行组合管理。业绩比较基准银行一年期定期存款利率本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基风险收益特征金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。基金管理人申万巴黎基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

6、§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)3申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2010年第3季度报告1.本期已实现收益646,662.832.本期利润3,419,192.323.加权平均基金份额本期利润0.05734.期末基金资产净值57,593,942.745.期末基金份额净值1.0025注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加

7、上本期公允价值变动收益。2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基净值增阶段长率标基准收益准收益率标①-③②-④长率①准差②率③准差④过去三个月6.16%0.36%0.57%0.00%5.59%0.36%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增

8、长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年11月29日至2010年9月30日）4申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2010年第3季度报告注：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定收益证券55％－100％，股票0％－45％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。基金合同生效满