泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009.pdf

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1、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年第3季度报告泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2009年7月1日至2009年9月30日。§2基金产品概况基金简称泰达荷银风险预算混合交易代码162205基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年04月05日报告期末基金份额总额164,395,545.29份投资目标本基金通过风险

3、预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。投资策略本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。业绩比较基准5％×新

4、华巴克莱资本中国国债指数＋15％×新华巴克莱资本中国金融债指数＋10％×新华巴克莱资本中国企业债指数＋20％×新华富时A200指数＋50％×税后一年期银行定期存款利率。风险收益特征基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。基金管理人泰达荷银基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年第3季度报告单位：人民币元主要财务指标开始日期2009年07结束日期2009年09月01日月30日1.本期已实现收益13,543,499.27

5、2.本期利润641,503.153.加权平均基金份额本期利润0.00384.期末基金资产净值235,929,565.895.期末基金份额净值1.4351注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益

6、率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月0.04%1.15%-0.08%0.47%0.12%0.68%注：本基金业绩比较基准：5％×新华巴克莱资本中国国债指数＋15％×新华巴克莱资本中国金融企业债指数＋10％×新华巴克莱资本中国企业债指数＋20％×新华富时A200指数＋50％×税后一年期银行定期存款利率。新华富时中国A200指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。新华巴克莱指数由巴克莱资本编制，覆盖了交易所以及银行间市场上市的国债、政策

7、性机构债和企业债，为中国第一个全面的债券指数系列，具有良好的市场代表性。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年第3季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%2005年4月5日2005年8月5日2006年4月5日2006年8月5日2007年4月5日2007年8月5日2008年4月5日2008年8月5日2009年4月5日200

8、9年8月5日2005年12月5日2006年12月5日2007年12月5日2008年12月5日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：本基金于2005年4月5日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资