融通债券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月22日融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2009年第1季度报告。基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性

2、、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称融通债券交易代码161603（前端收费模式）1

3、61653（后端收费模式）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年09月30日报告期末基金份额总额534,687,784.38份投资目标在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。业绩比较基准全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。风险收益特征属于相对低风险的基金品种。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年0

4、1月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益4,495,863.322.本期利润-2,741,691.093.加权平均基金份额本期利润-0.00534.期末基金资产净值595,323,144.585.期末基金份额净值1.113注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用1融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009年第1季度报告后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2

5、.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益阶段①－③②－④①标准差②收益率③率标准差④过去三个月-0.31%0.15%0.59%0.08%-0.90%0.07%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2003-9-302004-9-302005-9-302006-9-302007-9-302008-9-30基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：按基金合同规定，本基金

6、自基金合同生效日起6个月为建仓期，至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期乔羽夫本基金的基金2008年03月-5经济学硕士。2000年9月至经理、融通易31日2001年10月，就职于深圳支付货币基金远永盛投资有限责任公司，经理从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。4.2管理人对报告

7、期内本基金运作遵规守信情况的说明2融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009年第1季度报告本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和