南方高增长证券投资基金.pdf

《南方高增长证券投资基金.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、南方高增长证券投资基金2009年第3季度报告南方高增长证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月29日南方高增长证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期为2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称南方高增长股票(LOF)交易代码160106前端交易代码160106后端交易代码160107基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2005年07月13日报告期末基金份额总额2,823,843,089.48份本基金为股票基金，在适度

3、控制风险并保持良好流动投资目标性的前提下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最高的超额回报。作为以高增长为目标的股票基金，本基金在股票和可转债的投资中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与定性相结合的评价方法，选择未来2年预期主营业务收投资策略入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍，且根据该体系，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司，或者是面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股票占全部股票

4、市值的比例不低于80%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金，本基金的整体业绩比较基准可以表述为业绩比较基准如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×90％＋上证国债指数×10％本基金定位为股票基金，坚持积极投资、价值投资的理念，以具有高成长性的公司为主要投资对象，追求风险收益特征超额收益，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。基金管理人南方基金管理有限公司南方高增长证券投资基金2009年第3季度报告基金托管人中国银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭

5、示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2009年07月01日-2009年09月30日）1.本期已实现收益551,224,363.052.本期利润-125,938,468.513.加权平均基金份额本期利润-0.04324.期末基金资产净值3,961,442,974.505.期末基金份额净值1.4029注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

6、2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-3.69%1.91%-5.31%2.04%1.62%-0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较南方高增长证券投资基金2009年第3季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对

7、比图600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%日日日日日日日日日13131313月月13月13月月13月月13月月1310101010年1年4年4年4年7年年年年2005年7月13日200620062006年7月13日2007年1月13日20072007年7月13日2008年1月13日20082008年7月13日2009年1月13日2009年4月13日20092005200620072008基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：根据本基金合同，本基金的投资标的物包括国

8、内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具，其中股票（含可转债）的投资比例为60%－95%。截止报告期末，本基金股票投资比例为72.59％，符合基金合同的要求。§4管理人报告4