南方现金增利证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、南方现金增利证券投资基金2009年第1季度报告南方现金增利证券投资基金2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月21日南方现金增利证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

2、述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称：南方现金增利货币交易代码：202301基金合同生效日：2004年03月05日报告期末基金份额总额：14,908,416,022.75份本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，投资目标：在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。南方现金增利基金以“保持

3、资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久投资策略：期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日）业绩比较基准：本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标

4、单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益65,645,402.692．本期利润65,645,402.693．期末基金资产净值14,908,416,022.75注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。南方现金增利证券投资基金2009年第1季度报告2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，

5、计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基①-③②-④①标准差②准收益率③准收益率标准差④过去三个月0.3462%0.0020%0.3160%0.0005%0.0302%0.0015%注：本基金收益每月集中支付并按1元面值结转为基金份额3.1.1自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6

6、.00%4.00%2.00%0.00%月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日月5日369369236936936931年年年年年年年年年年年年年年年年4年12月5日年年12月5日年12月5日年1200405060708080905060080202020042020052005200620062002007202007202200822004202200720基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限说明证券从业年限任职日期离任日期

7、经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局、全本基金基金2008年11韩亚庆-4年国社会保障基金理事会经理月11日投资部。2008年加入南方基金，2008年11月至今，任南方现金基金南方现金增利证券投资基金2009年第1季度报告经理。经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于农业银行及深圳发展银行本基金基金2007年06万晓西-3年的国际业务部，2005年经理月06日加入南方基金，2007年6月至今，任南方现金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基