东方金账簿货币市场证券投资基金.pdf

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1、东方金账簿货币市场证券投资基金2010年半年度报告东方金账簿货币市场证券投资基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十五日东方金账簿货币市场证券投资基金2010年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示一、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，

2、并由董事长签发。二、基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。五、本报告中财务资料未经审计。六、本报告期自2010年1月1日起至6月3

3、0日止。1东方金账簿货币市场证券投资基金2010年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录........................................................1§2基金简介..............................................................3§3主要财务指标和基金净值表现............................................43.1主要会计数据和财务指标......

4、......................................43.2基金净值表现......................................................5§4管理人报告............................................................6§5托管人报告............................................................9§6半年度财务会计报告

5、（未经审计）.......................................106.1资产负债表.......................................................106.2利润表...........................................................116.3所有者权益（基金净值）变动表.....................................126.4报表附注........

6、.................................................13§7投资组合报告.........................................................237.1期末基金资产组合情况.............................................237.2债券回购融资情况.................................................237.3债券正回购的资

7、金余额超过基金资产净值的20％的说明.................237.4基金投资组合平均剩余期限.........................................237.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................247.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.....247.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............257.8期末按公允价值占基金资产净

8、值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细257.9投资组合报告附注.................................................25§8基金份额持有人信息...................................................268.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................268.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...................26§9