信诚四季红混合型证券投资基金2010年第一季度报告.pdf

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1、信诚四季红混合型证券投资基金2010年第一季度报告信诚四季红混合型证券投资基金2010年第一季度报告2010年3月31日基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月21日-1-信诚四季红混合型证券投资基金2010年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称信诚四季红混合基金主代码550001前端:550001后端:551001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年4月29日报告期末基金份额总额5,405,975,779.00份投资目标在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实

3、现基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）。战略性资产配置（SAA）即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置（TAA）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基准，进行相应的短中期资产配置的过程。业绩比较基准62.5%×新华

4、富时全A指数收益率＋32.5%×中信国债指数收益率＋5%×金融同业存款利率风险收益特征作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票62.5％，债券32.5％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。基金管理人信诚基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年1月1日-2010年3月31日）1.本期已实现收益194,911,333.4

5、52.本期利润-98,535,377.283.加权平均基金份额本期利润-0.01754.期末基金资产净值5,294,922,660.55-2-信诚四季红混合型证券投资基金2010年第一季度报告5.期末基金份额净值0.9795注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比

6、较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④2010年第1季度-1.43%1.25%-1.05%0.81%-0.38%0.44%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期自2006年4月29日至2006年10月29日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限经济学博士、CFA。曾任职于申银万国证本基2007年5月券公司证券投资总部、信诚基金管理

7、有限管华雨-8金20日公司投资部,期间主要从事证券分析和证券投资等工作。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即-3-信诚四季红混合型证券投资基金2010年第一季度报告任职，则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原

8、则管理和运