万家货币市场证券投资基金2010年第一季度报告2010 年 3.pdf

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1、万家货币市场证券投资基金2010年第一季度报告万家货币市场证券投资基金2010年第一季度报告2010年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月21日-1-万家货币市场证券投资基金2010年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称万家货币基金主代码519508基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年5月24日报告期末基金份额总额2,273,717,032.

3、44份在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资投资目标金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策投资策略略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化业绩比较基准一年期银行定期存款税后利率本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风风险收益特征险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.

4、1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年1月1日至2010年3月31日）1.本期已实现收益14,192,990.802.本期利润14,192,990.803.期末基金资产净值2,273,717,032.44注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2

5、.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基阶段①-③②-④①标准差②准收益率③准收益率标-2-万家货币市场证券投资基金2010年第一季度报告准差④2010年1季度0.5955%0.0111%0.5548%0.0000%0.0407%0.0111%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金成立于2006年5月24日，建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告

6、期末各项资产配置比例符合基金合同要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限男，复旦大学硕士，曾在南京银行股份有本基金基2009年8月限公司从事固定收益研究。2008年4月邹昱-3年金经理；4日进入本公司，从事固定收益投资研究工作，并担任基金经理助理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信

7、用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投

8、资交-3-万家货币市场证券投资基金2010年第一季度报告易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内无异常交易4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度货币市场延续了上期走势，货币市场利率继续下降。春节前央行实行了净投放，维持了充裕的资金面。节后开始大幅回笼流动性，表明政策退出