融通易支付货币市场证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、融通易支付货币市场证券投资基金2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月22日融通易支付货币市场证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称：融通易支付货币交易代码：161608基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年01月19日报告期末基金份额总额：598,243,702.06份投资目标：在强调本金

3、安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。投资策略：1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限；2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例；3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整；4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利

4、率。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益3,133,041.042．本期利润3,133,041.043．期末基金资产净值598,243,702.061融通易支付货币市场证券投资基金2009年第1季度报告注：本期已实现收

5、益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收①-③②-④①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月0.4873%0.0066%0.5533%0.0000%-0.0660%0.0066

6、%注：本货币基金收益分配按月结转份额。3.1.1自基金合同生效以来基金累计份额净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%2006-1-192006-7-192007-1-192007-7-192008-1-192008-7-192009-1-19基金累计份额净值收益率业绩比较基准收益率注：本基金的建仓期为基金合同生效之日起满6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本

7、基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期乔羽夫本基金的基金2008年03月-5经济学硕士。2000年9月至经理、融通债券31日2001年10月，就职于深圳基金经理。远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其

8、他有关法律法规、《融通易支付货币市场证2融通易支付货币市场证券投资基金2009年第1季度报告券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在