大成货币市场证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、大成货币市场证券投资基金2008年第3季度报告大成货币市场证券投资基金2008年第3季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

2、招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期为2008年7月1日起至2008年9月30日止。二、基金产品概况1、基金简称：大成货币A、大成货币B2、交易代码090005、0910053、基金运作方式：契约型开放式4、基金合同生效日：2005年6月3日5、报告期末基金份额总额：A类：730,282,772.97份，B类:2,009,478,020.59份在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收6、投资目标：益。本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个7、投资策略：层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。8、业绩比较基准：税后活期存款利率。本基金为货币市场基金，

3、属于证券投资基金中的低风险品9、风险收益特征：种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。10、基金管理人：大成基金管理有限公司11、基金托管人：中国光大银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）本报告期主要会计数据和财务指标单位：人民币元2008年3季度序号指标名称大成货币A大成货币B-1-大成货币市场证券投资基金2008年第3季度报告1本期基金净收益5,779,355.8014,683,683.062期末基金资产净值730,282,772.972,009,478,020.593期末基金份额净值1.00元注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入

4、费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上述所列数据截止到2008年9月30日。（二）本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金净业绩比业绩比较基金净值收益较基准基准收益基金阶段值收益①－③②－④率标准收益率率标准差率①差②③④大成货币市场0.7984%0.6260%基金A2008年0.0016%0.1724%0.0000%0.0016%大成货第3季度币市场0.8592%0.6868%基金B（三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的比较大成货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年6月3日至20

5、08年9月30日）10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%05-6-306-7-307-8-308-9-3大成货币A业绩基准收益率-2-大成货币市场证券投资基金2008年第3季度报告9.00%7.20%5.40%3.60%1.80%0.00%2005-6-32006-7-32007-8-32008-9-3大成货币B业绩基准收益率说明：1、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资

6、产净值的5%；除发生巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。本基金在3个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自200

7、8年6月1日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3日（基金合同生效日）至2008年5月31日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。四、管理人报告（一）基金经理简介王立女士，基金经理，毕业于东南大学经济管理学院，经济学学士。7年证券从业经历，曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市