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1、天弘添利分级债券型证券投资基金2011年1季度报告天弘添利分级债券型证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年四月二十一日天弘添利分级债券型证券投资基金2011年1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
2、组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。§2基金产品概况基金简称天弘添利分级债券交易代码164206契约型证券投资基金，本基金《基金合同》生效之日起5年内，添利A自《基金合同》生效基金运作方式之日起每满3个月开放一次，添利B封闭运作并上市交易；本基金《
3、基金合同》生效后5年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2010年12月3日报告期末基金份额总额2,999,796,578.66份本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力投资目标求获得高于业绩比较基准的投资收益。本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应，制定有效的投资策略，在控制利率投资策略风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，
4、通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析，积极参与新股申购，获得较为安全的新股申购收益。业绩比较基准中国债券总指数本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币风险收益特征市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起5年内，本基1天弘添利分级债券型证券投资基金2011年1季度报告金经过基金份额分级后，添利A为低风险、收益相对稳定的基金份额；添利B为较高风险、较高收益的基金份额。基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基
5、金简称添利A添利B下属两级基金的交易代码164207150027A类B类报告期末下属两级基金的份额总额1,999,816,746.99份999,979,831.67份下属两级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定较高风险、较高收益§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期（2011年1月1日-2011年3月31日）本期已实现收益15,802,738.20本期利润14,102,035.23加权平均基金份额本期利润0.0047期末基金资产净值3,006,176,822.22期末基金份额净值1.002
6、单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年12月3日-2010年12月31日）本期已实现收益5,991,621.69本期利润8,303,953.19加权平均基金份额本期利润0.0028期末基金资产净值3,008,077,309.04期末基金份额净值1.003注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所
7、列数字。3、本基金合同生效日为2010年12月3日，截止2010年12月31日本基金合同生效不足两个月，按照基金法的规定，未编制当期季度报告。本基金在本报告期内，单独列示披露基金合同生效起至上个季度季末的财务指标。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基准净值增长阶段率标准差基准收益收益率标准差①-③②-④率①②率③④2天弘添利分级债券型证券投资基金2011年1季度报告过去三个月0.40%0.07%0.08%0.10%0.32%-0.03%3.2.2自基金合同
8、生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天弘添利分级债券基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年12月3日至2011年3月31日）注：1、本基金合同于2010年12月3日生
