嘉实货币市场基金2006年第三季度报告.pdf

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1、嘉实货币市场基金2006年第三季度报告嘉实货币市场基金2006年第三季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

2、应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告期中的财务资料未经审计。§2基金产品概况（1）基金简称嘉实货币（2）基金代码070008（3）基金运作方式契约型开放式（4）基金合同生效日2005年3月18日（5）报告期末基金份额总额7,050,785,887.59份力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收（6）投资目标益。根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据（7）投资策略各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。（8）

3、业绩比较基准税后一年期银行定期存款利率（9）风险收益特征本基金具有较低风险、流动性强的特征。（10）基金管理人嘉实基金管理有限公司（11）基金托管人中国银行股份有限公司1嘉实货币市场基金2006年第三季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：元序号主要财务指标2006年7月1日至2006年9月30日1基金本期净收益25,231,900.322期末基金资产净值7,050,785,887.593期末基金份额净值1.004基金份额本期净收益0.00535本期净值收益率0.5293%6累计净值收益率3.2010%注：（1）本基金无持有人

4、认购/申购或交易基金的各项费用；（2）本基金收益分配按月结转份额。3.2基金净值表现（1）本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金净值基金净值收益率比较基准比较基准阶段①-③②-④收益率①标准差②收益率③收益率标准差④过去三个月0.5293%0.0026%0.4758%0.0003%0.0535%0.0023%（2）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比嘉实货币业绩基准3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%2006-4-62006-5-82006-6-92005-3-182

5、005-4-192005-5-212005-6-222005-7-242005-8-252005-9-262006-7-112006-8-122006-9-132005-10-282005-11-292005-12-312006-02-012006-03-05图：嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年3月18日至2006年9月30日）注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：（1）投资组合的平均剩

6、余期限不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10个工2嘉实货币市场基金2006年第三季度报告作日内进行调整，并符合相应的规定。但

7、因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的，应在5个工作日内进行调整。§4管理人报告4.1基金经理情况介绍吴洪坚先生，清华大学工学硕士，3年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作，曾任嘉实货币市场基金基金经理助理。4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

8、运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，