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1、第13卷第6期系统工程理论方法应用Vol.13No.62004年12月SYSTEMSENGINEERING-THEORYMETHODOLOGYAPPLICATIONSDec.2004文章编号:100522542(2004)0620548205核Fisher判别分析方法评估消费者信用风险李建云, 邱菀华(北京航空航天大学经济管理学院,北京100083)【摘要】利用基于核函数和线性Fisher判别构建的核Fisher方法评估消费者信用风险。该方法首先通过核函数建立一个非线性映射,把原空间中的样本点投影到
2、一个高维特征空间,然后在高维特征空间中应用线性Fisher函数,把具有不同属性值的样本点判别到相应的类别。通过对个人信贷数据的研究表明,核Fisher方法可以有效地评估消费者信用风险。关键词:Fisher判别方法;核映射;信用风险;消费者信用评估中图分类号:F830.5文献标识码:AEvaluationConsumerCreditwithKernelFisherDiscriminantAnalysisLIJian2yun,QIUWan2hua(SchoolofEconomicsandManageme
3、nt,BeijingUniv.ofAeronauticsandAstronautics,Beijing100083,China)【Abstract】InthispaperkernelFishermethodisappliedtoevaluatecreditriskofconsumer.Themethodisbasedonanon2linearmappingfrominputspacetofeaturespaceusingkernelfunction.LinearFisherdis2criminant
4、isestablishedinfeaturespace,whichcorrespondstoanon2lineardiscriminantininputspace.Accordingtotheresultsusingpersonalcarloandata,thismethodhasthevalueofapplicationforforecast2ingthedefaultandmanagingthecreditrisk.Keywords:Fisherdiscriminant;kernelmappin
5、g;creditrisk;consumercreditevaluation 消费者信用是指一种建立在对消费者在特定的左右,信用消费方式已经进入人们日常生活当中,并期限内付款或还款承诺信任的基础上,无须付款就开始快速发展。在消费信用迅速发展的同时,呆、坏可以获取商品、服务或资金的能力。根据美联储理事账等违约现象也浮现出来,违约风险呈逐步上升趋会的定义,消费者信用包括通过正常的商业途径发势。巴塞尔委员会发布的最新《信用风险管理原则》放给消费者的用于购买商品及服务等个人消费的短要求金融机构基于风险原则管
6、理资金。在这种情况期及中期信贷,有时也可是为由于同样目标而出现下发展信用风险管理技术,加强信用风险分析显得的债务再融资而发放的信贷。近年我国在个人消费尤为重要。针对消费者个人的信用风险评估目的,在信用方面发展非常迅速,汽贷、房贷、助学贷款、大额于对反映消费者信用的相关信息进行分析,判断消耐用消费品等分期付款形式的贷款规模越来越大,费者的信用风险状况,为贷款、信用申请、呆账催收截止2003年底,我国信用卡发放规模达3000多万等提供决策依据。信用风险分析的研究对商业银行的稳健经营,保持一定的利润水平至
7、关重要。在西方收稿日期:2004204205修订日期:200022征信技术发达国家,该领域受到金融机构、信用中介基金项目:国家自然科学基金项目(70372011)机构、学者越来越多的重视。作者简介:李建云(19722),男,博士生。主要从事信用风险评估消费者信用评估是一种信用风险分析方法,是及应用研究。对消费者信用的量化,该方法是将数学模型用于确©1995-2006TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved. 第6期李建云,等:核Fish
8、er判别分析方法评估消费者信用风险549定消费者信用等级。它起源于20世纪30年代,在方向,投影在该方向上的类间均值距离最大,两个类60年代成为热点,继传统的比例分析法后,1968年,各自的方差最小。Altman用Fisher判别分析方法研究了企业破产问对任一样本X,判别该样本的归属类别,可以计T题。1974年,Ohoson把Logistic回归引入该领域。算判别函数y=wX,求它与各总体(Gi)的马氏距接着线性规划、非线性规划、贝叶斯决策模型、存活离:分析等方法先后
