微观计量经济学教案平行数据模型——变截距模型.ppt

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1、§8.1平行数据计量经济学模型（一)—变截距模型一、模型的设定——F检验二、固定影响变截距模型三、随机影响变截距模型四、固定影响/随机影响模型的检验——Hausman检验微观计量的三类模型PanelDataModelMacroPanelDatamodelMicroPanelDataModelModelwithDiscreteDependentVariableDiscreteChoiceModelCountDataModelModelwithLimitedDependentVariableSelec

2、tiveSamplesModelDurationDataModel关于PanelDataModel独立的计量经济学分支比较多地用于宏观经济分析——统计数据也可以用于微观经济分析——调查数据几种翻译面板数据模型综列数据模型平行数据模型关于PanelDataModelPenalDataPanelDataModel实际经济分析中的PenalData问题关于PanelDataModel本课程包括内容变截矩模型(Variable-InterceptModels)固定影响(Fixed-Effects)随机影响(

3、Random-Effects)变系数模型(Variable-CoefficientModels)固定影响随机影响动态变截矩模型(DynamicModelswithVariableIntercepts)固定影响随机影响关于PanelDataModel其它内容联立方程模型离散数据模型选择性样本模型不完全平行数据单位根检验和协整检验关于PanelDataModelSocialScienceCitationIndex(SSCI)中PanelDataModel论文数量1989年291997年5181998年5

4、531999年650关于PanelDataModelAER1984—2004年发文PanelData模型占第2位关于PanelDataModel《经济研究》1984—2004年发文PanelData模型占第3位一、模型的设定——F检验⒈单方程平行数据模型的三种情形情形1，在横截面上无个体影响、无结构变化，则普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。情形2，变截距模型，在横截面上个体影响不同，个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的变量的影响，又分为固定

5、影响和随机影响两种情况。情形3，变系数模型，除了存在个体影响外,在横截面上还存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面单位上是不同的。⒉F检验假设1：斜率在不同的横截面样本点上和时间上都相同，但截距不相同。假设2：截距和斜率在不同的横截面样本点和时间上都相同。如果接收了假设2，则没有必要进行进一步的检验。如果拒绝了假设2，就应该检验假设1，判断是否斜率都相等。如果假设1被拒绝，就应该采用情形3的模型。F统计量的计算方法第i群的残差平方和的残差平方和的残差平方和的残差平方和检验假设2的F统计量从直观

6、上看，如S3－S1很小，F2则很小，低于临界值，接受H2。S3为截距、系数都不变的模型的残差平方和，S1为截距、系数都变化的模型的残差平方和。检验假设1的F统计量从直观上看，如S2－S1很小，F1则很小，低于临界值，接受H1。S2为截距变化、系数不变的模型的残差平方和，S1为截距、系数都变化的模型的残差平方和。Eviews不能自动进行F检验，需要单独进行检验。从理论上讲，模型设定检验是不可缺少的。在实际应用中，最容易被忽视。二、固定影响变截距模型1.固定影响模型：LSDV模型及其参数估计T阶向量(T

7、×n)阶向量该模型通常被称为最小二乘虚拟变量(LSDV)模型，有时也称之为协方差分析模型(解释变量既有定量的，也有定性的)。如果n充分小，此模型可以当作具有（n+K)个参数的多元回归,参数可由普通最小二乘进行估计。当n很大，甚至成千上万，OLS计算可能超过任何计算机的存储容量。此时，可用分块回归的方法进行计算。e’e=T这是一个不含高阶的Qi，只含β的模型，可以估计ββ的协方差估计是无偏的，且当n或T趋于无穷大时，为一致估计。它的协方差阵为：截距的估计是无偏估计，且仅当T趋于无穷大时为一致估计。随机

8、项方差估计量分块估计的思路：首先构造1个不含αi，只包含β的模型，对其进行OLS。然后分别在每个个体上计算αi，分块的含义体现于此。通过F统计量检验变截距假设⒉试例教材例4.1.1学生的综合练习注意模型设定的检验⒊异方差和序列相关问题采用广义差分法消除序列相关采用加权最小二乘法消除异方差可以同时考虑⒋用Eviews估计固定影响变截距模型北京、天津、河北、山西、内蒙5地区消费总额与GDP关系数据估计输出结果考虑1阶相关输出结果同时考虑异方差输出结果未考虑异方差⒌不齐平行