1995-2003年中国商业银行效率评价——基于规模经济和范围经济两种效应的经验分析.pdf

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1、Y86t97t±对外经济贸易大掌硕士掌位论文论文题目：1995—2003年中国商业银行效率评价——基于规模经济和范围经济两种效应的经验分析主题词：效率规模经济范围经济专业：垒壁生研究方向：货亘丝渣堂研究生姓名：拯太鲎导师姓名：齐天翔写作时间：!!!!生!月二!!!i生!自论文提要金融改革的根本点在于改变商业银行的运作效率，因为商业银行的运作效率将直接影响中国整体经济的增长速度和效率。由此出发，我们需要知道：①我国的国有商业银行与股份制银行相比，究竟谁的效率更高?②影响我国商业银行效率的原因有哪些?③如何才能改善我国商业银行的效率?对于银行效

2、率的研究在国外～直是热门话题。对商业银行效率的研究主要集中于两个方面：一是运用有效边际方法(E伍eientFrontierMethod)来估计银行的x．效率；二是从规模经济和范围经济的角度对银行效率进行评价。。对银行)(-效率的研究较少，原因是这方面的研究起步于20世纪90年代中期，理论尚不成熟。尽管通过测量银行的x一效率，能够准确衡量银行的效率，并可以按照效率值对银行进行排序，但目前还难于对影响效率的原因进行分解，进而给出更细致、更明确的解释。因此在研究上，学者们更多地还是从规模经济和范围经济角度入手，这既可以衡量银行的效率，又能阐释效率

3、变化的原因。有鉴于此，本文重点分析了我国银行业的规模经济和范围经济，未考虑对银行x一效率的测量，但需要说明的是，银行)(-效率的研究与银行规模经济和范围经济的研究是互相补充的。今后在银行x一效率方面的研究必将不断深入。规模经济和范围经济是分别研究一个经济组织的规模或经营范围和经济效益关系的两个基本的经济概念。本文采用了超对数成本函数，通过计量经济学进行回归分析来分别研究我国商业银行的规模经济和范围经济。结果发现，我国的国有商业银行与股份制商业银行相比，存在着规模不经济和范围不经济，这说明国有商业银行的效率要低于股份制商业银行。对银行效率的研

4、究，并不是仅仅知道其效率状况，更重要的是要找出造成效率低下的原因。因此，在基本模型的基础上，本文引入了技术进步、资产规模、行业集中度等变量来分别研究对我国银行业效率一主要是规模经济的影响。结果发现，这几个因素在影响我国银行业的效率方面起到了重要作用。在分析了影响我国银行效率的因素后，本文在最后提出了相关的政策建议。本文以实证研究为主，演绎推理为辅，逐层展开。主要包括以下几种研究方法：①定量分析与定性分析相结合。本文主要采用定量分析法，通过计量经济学模型测算我国商业银行的规模经济系数和范围经济系数，在定量分析结果的基础上，进行定性分析，也就是

5、说定性分析需要定量分析结果的支持。②实证分析与规范分析相结合。这一点建立在定量分析与定性分析基础之上。通过对定量分析得出的结果，从实证分析的角度，对我国商业银行的规模经济和范围经济状况作。进入21世纪，国外对银行效率的研究开始研究成本效率和利润效率。I出客观描述和解释，即着眼于“实际上是什么”的分析。然后进行规范分析，即“应该是什么”进行分析，并提出相应的政策建议。⑧对比分析法。该方法是本文用到的一个非常重要的方法。本文在测评商业银行的规模经济时，首先将所有样本银行作为整体进行评估，然后将样本银行分为国有商业银行和股份制商业银行两类，分别测

6、量它们的效率，然后将它们的效率进行对比。通过对比分析法的应用，能更好的反映本文所研究的问题。纵观整篇文章，本文主要有以下几个特点：(1)综合研究我国商业银行的规模经济和范围经济。要对我国银行业的效率作出比较全面的评价．需同时分析规模经济和范围经济。而国内的学者要么是单纯研究规模经济，要么是单纯研究范围经济，几乎没有人同时将规模经济和范围经济结合起来研究。基于这一点，本文同时研究了我国银行业的规模经济和范围经济，从而对我国银行业的效率有一个比较全面的评价。(2)将定量分析和定性分析有效结合。国内学者在研究我国银行业的规模经济或范围经济时，往往

7、出现定量分析和定性分析相脱节的现象，实证研究是一个方面，理论分析又从另一方面展开，从而缺乏说服力。本文克服了这一情况，比如对规模经济的分析，本文分别从产权、资产规模、技术进步和产业集中度等几个方面分析造成规模不经济的原因，但本文并没有泛泛的进行论述，而是始终紧扣基本模型，通过基本模型来说明问题，也就是说本文的理论分析是充分建立在实证研究之上的。(3)首次引入技术进步效应。技术进步会对银行的效率产生影响，但国内尚未有人进行实证分析。在本文里面，我们首次引入了技术进步效应这一变量，研究技术进步对规模经济的影响，研究发现我国的股份制银行存在着技术

8、进步正效应，而国有商业银行存在着技术进步负效应，即先进技术的采用降低了股份制银行的成本却增加了国有商业银行的成本。(4)首次将我国银行业按规模分为三个部分，考察规模经济与资产规模