计量经济学-第六章：联立方程计量经济模型.ppt

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1、第六章联立方程计量经济模型内容提要：联立方程模型往往是用于研究宏观经济（区域经济）问题中某些复杂的经济关系，重点掌握：模型（变量、参数）特征的认识；模型能否进行参数估计（识别问题，识别给建模提供的思路）；模型如何进行参数估计（工具变量法）；宏观经济运行机制与模型第一节联立方程模型的基本概念一、关于联立方程模型◇联立方程模型能更加全面真实地反映了经济系统的运行规律，表明经济变量之间双向的因果关系。◇简单的宏观经济模型（联立方程模型）◇能否按单方程模型的估计方法去估计参数呢？◇联立方程模型中方程、变量及其属性方程包括：随机方程、确定性方程按变量性质：内生变量、外生变量按因果关系

2、：解释变量、被解释变量内生变量：是随机变量，内生变量之间相互影响，内生变量还受到外生变量的影响外生变量：是确定性变量，对内生变量产生影响先决变量：外生变量、滞后内生变量存在问题：①存在随机解释变量(内生解释变量)②按单方程估计参数会损失模型系统中部分信息二、结构式模型1.什么是结构式模型根据经济行为理论和经济活动规律，描述经济系统中经济变量之间经济关系的模型，称为结构式模型。◇结构式模型的特点每个方程经济意义明确结构参数表明经济变量之间的直接影响2.模型的一般表示方法对于联立方程模型，可描述为：g个内生变量（g个方程），内生变量用向量Y表示；k个先决变量，先决变量用向量X表

3、示；则结构式模型矩阵表示为：参数矩阵为：◇写出下列简单宏观计量经济模型的矩阵形式：注意：内生变量、先决变量常数项理解为1（先决变量）的系数三、简化式模型1.什么是简化式模型简化式模型是由内生变量的简化式方程组成；简化式方程描述每一个内生变量仅仅受各先决变量的影响关系2.如何构造简化式模型（若用Π表示简化式参数）◇内生变量为：◇先决变量为：3.简化式模型的矩阵表示注意：◇简化式方程中解释变量的特征◇简化式参数可以采用最小二乘法进行估计四、参数关系◇简化式模型能否认为是从结构式模型导出的◇结构式模型与简化式模型的参数之间是否存在关系结构式模型的导出的结果：而简化式模型的一般表示

4、：◇问题在于参数关系是成立的吗？！◇参数关系的表示（假设参数关系成立）以表6-2所示的为例，讨论其参数关系结构式模型矩阵表示为：参数关系为：简化式模型表示为：求解结果：◇参数的特性①结构式参数仅反映变量之间的直接影响，先决变量对内生变量的间接影响并没有表示出来。②简化式参数反映了先决变量对内生变量总影响，即为直接影响与间接影响之和。③总影响的验证（参见P189~190）直接影响：间接影响：总影响：第二节联立方程模型的识别一、什么是模型的识别1.识别的特征所谓模型的识别，就是讨论模型中的随机方程是否具有确定的统计形式统计形式是指变量之间的随机关系确定的统计形式：指某随机方程有

5、别于其它方程变量之间的随机关系；还可以表现某随机方程是否包含了另一个方程所有的变量（参见P191）2.识别状态◇识别类型：可以识别（恰好识别和过度识别）、不可识别◇识别针对随机方程，确定性方程不存在识别问题◇方程的识别问题与模型的识别问题3.参数关系所表现的识别现象识别问题还可以指能否从模型的简化式参数求出结构式参数。如果能够得到结构式参数的唯一解，则随机方程是恰好识别的！如果不能得到结构式参数的唯一解，存在有限个表示，则随机方程过度识别！如果不能得到结构式参数的唯一解，存在无穷多个表示，则随机方程不可识别！注意：有限个表示、无穷多个表示和初等数学中无解、无穷多个解的异同◇

6、研究下面模型的识别问题结构式模型及简化式模型分别为：估计简化式模型（表6-1），得：假设参数关系为：◇例6-4的识别问题（P193）结构式模型及简化式模型分别为：注：第二个简化式方程为什么这样构造？参数关系为：二、结构式识别条件1.识别的秩条件（充分必要条件）随机方程未包含的变量的参数组成的矩阵，其秩为g-1。即可以识别的秩条件为：模型中内生变量个数：g模型中先决变量个数：k第i个方程中内生变量个数：gi第i个方程中先决变量个数：ki矩阵：删除本行；删除本行中非零的列！2.识别的阶条件（必要条件）如果某随机方程能被识别，那么这个方程未包含的变量总数应大于等于g-1（其它方程

7、个数）。通过阶条件又可得：识别的阶条件仅是一个必要条件，即：每个随机方程若可以识别则满足阶条件，但满足阶条件的方程也可能是不可识别的！为什么？第一个方程，满足阶条件，但不可识别，原因是：尽管方程未包含的变量总数大于g-1，但在其余g-1个方程中并没有都出现。恰好识别过度识别其参数矩阵为：◇研究下面模型的识别问题模型及各随机方程中变量个数：③第三个方程不存在识别问题因此，整个模型是可以识别的。①识别第一个方程②识别第二个方程◇识别下列模型①识别第一个方程②识别第二个方程（注意它的特殊性）③识别第三个方程④第四个方程不