基于贝叶斯网络推理的项目群风险及其演化研究.pdf

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1、第31卷第5／6期东北，电力大学学报Vo1．31．No．5／62011年12月JournalOfNortheastDianliUniversityDec．．2Ol1文章编号：1005—2992(2011)05／06—0104—06基于贝叶斯网络推理的项目群风险及其演化研究王勇胜，冷亚军2(1．东北电力大学建筑工程学院，吉林吉林132012；2．合肥工业大学管理学院，安徽合肥230009)摘要：本文探讨了集群环境下的群风险问题，从复杂系统理论出发，遵从认识发展的辩证规律，提出了基于“群”视角的风险管理理论框架，

2、并应用贝叶斯网络推理进行了群风险演化分析。同时，结合项目群给出了应用实例，对项目群环境下实现高效的风险管理进行了有益的探索。关键词：项目群风险；风险演化；贝叶斯网络中图分类号：F2文献标识码：A．我国近年来的高速发展，越来越呈现出风险社会的特征，“风险社会”⋯(risksociety)是德国社会学家乌尔里希·贝克在1986年首次提出的，其认识论基础是反思的现实主义，其理论预设是等级秩序的存在j。我国目前正处于巨大的变革之中，传统风险与现代风险交织在一起，社会突发性危机的不确定性、不可预见性和迅速扩散性都在日益

3、增强之中J。建立和谐社会的历史使命也要求我们对风险进行有效的防控，但是传统的风险管理方法和思路很难满足时代发展的要求。本文的研究就是在这样一个宏观的社会背景下展开的。1风险理论的发展及相关研究集群是近几年才出现的一种经济和社会现象，是竞争社会各种资源要素重新整合聚集的结果。根据著名的缪尔达尔的“循环与因果积累理论”_4J：企业偏好市场规模较大的地区，而市场的扩大与地区企业数量相关。因集群而产生的风险在社会发展的各个领域都会造成很大的破坏，我们称之为“群风险”。风险首先是指发生的不确定性；其次是指损失的不确定性

4、。这种不确定性既是一种客观事实，又是人们的一种认知体验。对风险的定义还有很多版本j，风险与“危险”(danger)和“灾”(disaster)不同，它是指一种危险和灾难的可能性。风险可以区分为“外部风险”(externalrisk)和“被制造出来的风险”(manufacturedrisk)两种类型¨。对于风险的认识最早起源于保险领域，奈特¨早在1921年就提出：“利润就是对那些完全不能预计和不能估算的风险的报酬”。从风险投资家的角度，投资应达到两个相关目标，第一是安全性，第二是盈利性，安全性是首要目标，安全性

5、目标满足之后，第二个目标盈利性才可能成为现实。法国管理学家亨端．法约尔(HenriFayo1)在《一般管理和工业管理》一书中正式把对风险的管理引进企业经营领域，直至1949年“风险管理”一词才正式使用。在本世纪50年代，风险管理在美国开始发展成为一门学科，因此美国是公认的风险管理发源地，我国大概是在8O年代中期开始系统的进行风险管理研究--。收稿日期：2011—05—21作者简介：王勇胜(1970一)，男，吉林省吉林市人，东北电力大学建筑工程学院讲师，合肥工业大学管理学院在读博士研究生，主要研究方向：工程与项

6、目管理．第5／6期王勇胜等：基于贝叶斯网络推理的项目群风险及其演化研究l05基础的风险理论有：多米诺骨牌理论¨；能量释放理论¨；本质安全(Principlesofinherentsafety)理论等，从群视角进行的风险理论研究还较少。何鹏[1叫等探讨了项目群中风险传播问题；何明对多个大型科研项目并行的风险评估进行了研究；姚洪珠¨对美国风险投资行业发展的动态演化模型与演化规律进行了探讨；杜先进¨研究了项目组合的风险测度确定方法；郭照蕊等应用VaR方法对BOT风险进行了研究；刘亚旭u等应用一种启发式算法对具有不对

7、称风险交互效应的R&D项目组合问题进行了分析求解；Chapman提出了风险效率的观念，并进行了详尽的解释，分析了风险事件和风险积累的区别，对低风险事件的累积高影响进行了研究；Lam_2，ZengL24等研究了模糊推理在风险管理中的应用；Shah应用神经网络对高速公路项目进行了风险分析；另有学者分别从整体与局部、政治、文化角度分析了风险的影响因素；对于传统的风险管理知识和技术方法，许多文献进行了详实的介绍。但是，上述文献还无法系统的给出群风险的理论的基本内函和发展演化规律，缺少网络环境下的风险演化研究，因此本文

8、将尝试建立群风险的理论体系并进行群风险演化的分析与研究。2群风险基础理论体系建立下面结合复杂系统理论深入探讨群风险基础理论体系：钱学森院士首次提出了复杂巨系统理论，并在生态工业系统中得到应用。复杂系统L3一般认为是由众多组分(或子系统)组成的，系统的整体行为或特性(特征)不能由其组分的行为或特性来解释．这种“共识”通常被人们粗略地说成为“整体不等于部分之和”，复杂系统一般不能用“还原论”方法来解释。