短周期高频因子与组合调仓收益增强.docx

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1、目录1.短周期高频因子选股能力与组合调仓优化61.1不同因子计算回看窗口与调仓频率下的高频因子表现61.2高频因子调仓优化策略72.单因子效果回测72.1中证500指数增强基础组合表现72.2高频因子计算回看窗口：2日82.3高频因子计算回看窗口：5日92.4高频因子计算回看窗口：10日92.5高频因子计算回看窗口：20日102.6本章小结103.复合高频因子调仓优化113.1中证500指数增强组合叠加效果113.2沪深300指数增强组合叠加效果123.3本章小结134.策略敏感性134.1复合高频因子加权方式134.2组合调仓价格144.3基础组合换手

2、154.4本章小结175.总结186.风险提示18图目录图1中证500指数增强基础组合净值走势（2016.01.02~2020.05.29）8表目录表1不同因子计算回看窗口以及调仓频率下的高频因子年化多空收益（2016.01.02~2020.05.29）.............................................................................................6表2中证500指数增强基础组合分年度表现（2016.01.02~2020.05.29）8表3单因子调仓优化策略（因子计

3、算回看窗口：2日）（中证500组合）（2016.01.02~2020.05.29）.............................................................................................9表4单因子调仓优化策略（因子计算回看窗口：5日）（中证500组合）（2016.01.02~2020.05.29）.........................................................................................

4、....9表5单因子调仓优化策略（因子计算回看窗口：10天）（中证500组合）（2016.01.02~2020.05.29）...........................................................................................10表6单因子调仓优化策略（因子计算回看窗口：20日）（中证500组合）（2016.01.02~2020.05.29）....................................................................

5、.......................10表7复合高频因子调仓优化策略（中证500组合）（2016.01.02~2020.05.29）11表8复合高频因子延后调出调入组合次均收益差（中证500组合）（2016.01.02~2020.05.29）...........................................................................................11表9复合高频因子调仓优化策略分年度表现（中证500组合）（2016.01.02~2020.05.29）..........

6、.................................................................................12表10复合高频因子调仓优化策略（沪深300组合）（2016.01.02~2020.05.29）12表11复合高频因子延后调出调入组合次均收益差（沪深300组合）（2016.01.02~2020.05.29）...........................................................................................13表

7、12复合高频因子调仓优化策略分年度表现（沪深300组合）（2016.01.02~2020.05.29）...........................................................................................13表13IC加权复合高频因子调仓优化策略（中证500组合）（2016.01.02~2020.05.29）14表14IC加权复合高频因子调仓优化策略（沪深300组合）（2016.01.02~2020.05.29）14表15IC加权复合高频因子调仓优化策略（中证500组合）（次

8、日均价调仓）（2016.01.02~2020.05.29）...........