国际金融课后练习题(二).doc

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1、国际金融课后作业（二）姓名学号一、单项选择题1、下列不属于外汇期货交易与远期外汇交易的差别的有（）。A、外汇期货交易是在集中的交易所中进行的B、远期外汇交易实行经纪人制度C、外汇期货交易实行标准化合约D、外汇期货交易实行逐日浮动保证金制度2、出口商与银行订立远期外汇合同是为了（）。A、防止因外汇汇率上涨而造成的损失B、防止因外汇汇率下跌而造成的损失C、获得因外汇汇率上涨而带来的收益D、获得因外汇汇率下跌而带来的收益3、（）是指由于未曾预料到的汇率变动，影响企业的产品成本、价格和销售量，使得企业收益在未来一定时期内可能发生变化的潜在性风险。A、交易风险B、会计风险C、经济风险

2、D、转换风险4、下列各项存在外汇风险的是（）。A、企业处于多头地位B、易货贸易C、交易中使用的货币是本币D、企业3个月后有一笔外汇收入，3个月后又有一笔同样金额、同样币种的外汇支出5、下列说法中，不正确的是（）。A、外汇风险头寸是承担外汇风险的外币资金B、外汇风险头寸是企业或个人持有的外币资产或负债C、外汇风险头寸是企业外币资产与外币负债不相匹配的部分D、在外汇买卖中，风险头寸表现为外汇持有额中“超买”或者“超卖”的部分6、假设一家中国企业将在三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过以下哪些手段来实现套期保值的目的（）。A、签订买入三个月远期美元的合约

3、B、买入期货合约C、买入看跌期权D、买入看涨期权7、从风险管理要求出发，进口商应选择从成交到付汇期间（）作为进口计价货币。A、下浮趋势最强的货币B、上浮趋势最强的货币C、币值稳定的货币D、币值上升的货币8、伦敦市场GBP1＝CHF8.4330/50，某客户要卖出CHF，汇率为（）。A、8.4330B、8.4350C、8.4340D、8.43809、以下哪一项是外汇掉期业务（）。A、卖出一笔期汇B、买入一笔期汇C、卖出一笔现汇的同时，买入等金额的期汇D、卖出一笔现汇的同时，卖出等金额的期汇10、合同买入者获得了在到期以前按协定价格出售合同规定的某种外汇的权利，这种行为称为（）

4、。A、买入看涨期权B、卖出看涨期权C、买入看跌期权D、卖出看跌期权二、判断题1、即期外汇交易就是外汇买卖成交与交割同时进行。（）2、在间接套汇时，只要各外汇市场上卖价相乘不等于1，就有套汇机会。（）3、在直接标价法下，汇率数值下降，表示外国货币升值，本国货币贬值。（）4、外汇风险给涉外企业带来的结果仅是受损。（）5、进出口商在外汇收付时，应争取付汇用硬币，收汇用软币。（）6、调整计价货币实质上是将外汇风险转移给了交易对手。（）7、套期保值遵循“等量相反”的操作原理。（）8、空头套期保值先买入某种外汇期货，然后再在合约到期前卖出该期货合约。（）9、外汇看涨期权买入者通过买入相

5、应份数某种货币的看涨期权，避免付汇时该种货币汇率上升带来的损失。（）10、如果外汇头寸扎平，则不会产生外汇风险。（）三、计算题1、假设在某月某日某时某分某秒，某外汇交易员得到以下外汇行情：香港：USD1=HKD7.8123~7.8514纽约：GBP1=USD1.3320~1.3387伦敦：GBP1=HKD10.6146~10.7211请问：是否存在套汇机会？如果存在，卖出HKD1000万，他将获利多少？2、假设一加拿大人有CAN10000，目前加拿大元与美元的即期汇率为USD1=CAN1.2800~1.2835，90天的远期汇率为USD1=CAN1.3000~1.3030；

6、加拿大3个月期国库券利率为8%，美国3个月期国库券利率为6%。如果此人要实现3个月的投资收益最大化，应该选择在加拿大投资，还是选择在美国投资？请写出详细的计算过程。