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《序列平稳性及白噪声性检验.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、l实验3问题一：对“实验3数据上证指数对数收益率”检验其平稳性和白噪声性表1单位根检验NullHypothesis:SER01hasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=17)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-1.1387040.7017Testcriticalvalues:1%level5%level10%level-3.443663-2.867304-2.569902如
2、表1所示，t-Statistic为-1.138704，显著水平为0.01、0.05、0.10时的临界值分别为-3.443663、-2.867304、-2.2569902，所以无论显著水平为0.01、0.05还是0.10，序列都是非平稳的。表2二阶差分序列的单位根检验NullHypothesis:D(X,2)hasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:5(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=17)t-Statistic Prob.*AugmentedDickey-Fullertests
3、tatistic-15.52606 0.0000Testcriticalvalues:1%level5%level10%level3.443863-2.867392-2.569950如表2所示，t-Statistic为-15.52606，显著水平为0.01、0.05、0.10时的临界值分别为-3.443863、-2.867392、-2.569950，所以无论显著水平为0.01、0.05还是0.10，序列都是平稳的。下面进行白噪声检验，原假设与备择假设分别为：H0：r(1)=r(2)=…=r(m)=0,"m≥1(白噪声序列)H1：至少存在某
4、个r(k)≠0,"m≥1,k≤m(非白噪声序列)检验统计量为：其中r^是k阶自相关系数的估计值，m为自相关系数的阶数。检验结果如表3所示。表3白噪声检验Date:07/03/14Time:14:56Sample:1484Includedobservations:484AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb .
5、******** .
6、********10.9830.983470.550.000 .
7、*******
8、 .
9、.
10、20.966
11、-0.007925.930.000 .
12、*******
13、 .
14、.
15、30.9500.0161367.10.000 .
16、*******
17、 .
18、.
19、40.9350.0311795.50.000 .
20、*******
21、 .
22、.
23、50.9220.0362212.60.000 .
24、*******
25、 .
26、.
27、60.907-0.0282617.90.000 .
28、*******
29、 .
30、.
31、70.8940.0073011.70.000
32、 .
33、*******
34、 .
35、.
36、80.879-0.0283393.60.000 .
37、*******
38、 .
39、.
40、90.8660.0353765.00.000 .
41、*******
42、 .
43、.
44、100.8530.0084126.50.000 .
45、******
46、 .
47、.
48、110.841-0.0014478.30.000 .
49、******
50、 .
51、.
52、120.8290.0134821.00.000如表3所示，p=P{c2(m)>Q}<0.05
53、，则以95%的置信水平认为序列为非纯随即序列。表4二阶差分序列的白噪声检验Date:07/03/14Time:16:16Sample:1484Includedobservations:482AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb ****
54、.
55、 ****
56、.
57、1-0.520-0.520131.170.000 .
58、.
59、 ***
60、.
61、20.026-0.335131.510.000 .
62、.
63、 *
64、.
65、30.035-0.186132.
66、120.000 *
67、.
68、 **
69、.
70、4-0.113-0.274138.390.000 .
71、*
72、 *
73、.
74、50.120-0.142145.480.0
