计量经济学实验报告3.doc

计量经济学实验报告3.doc

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1、.中国海洋大学《计量经济学》实验报告实验项目名称:黄金价格影响因素解析.资料..指导教师:殷克东姓名:王焜学号:14120021030年级专业:14金融中国海洋大学经济学院【实验目的】1.通过实验课是自己能够了解并深入认识什么是计量经济学,掌握计量经济学的理论与方法。了解和掌握计量经济分析的步骤和方法。同时知道如何在实践中运用计量经济学。使得我们从感性认识上升到理性认识。2.通过课程实验,利用计量经济学模型定量分析研究经济问题。培养自我的分析问题和解决问题的能力,在学完该课程后,不仅学习了理论知识和计算方法,还能接触到社会实际中有待解决的计量经济问题,并能建立

2、数学模型和求解。3.通过实验教学培养自己发现问题、分析问题、解决问题的能力,能够自己分析数据结果。掌握什么是4.最重要的就是自己能够有理论认知上升到实践认知。通过自己的理解真切的感受经济现象的变动。.资料..【实验要求】1.要求我们了解和熟悉计量经济学的基本知识,为具体操作做好知识准备。2.要求我们熟悉什么是计量经济,如何利用计量分析,他们各自的分类又有什么,为具体操作做好知识准备。3.要求我们利用计量经济学软件,按实际操作规范和流程进行操作处理,培养自己的动手操作能力。培养自己对EViews计量软件的熟悉程度。4.能够正确运用软件,能够看懂软件中给出的数据所

3、代表的意义。能够了解理论、数据与实际之间的某些相关性。3、对于外界条件的变化,具有一定的分析解决问题的能力。【实验原理】1.EViews8.0软件2.多重共线性、模型检验、模型的修正等3.利用教材《计量经济学实验教程》以及老师提供的数据.资料..【实验内容】1.创建工作文件;2.利用并建立“黄金价格影响因素”的计量经济学模型3.输入数据4.回归分析5.利用样本数据估计模型的参数6.检验美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP、标准普尔指数对黄金价格是否有显著影响7.对模型的修正8.对模型修正后的检验9.总结【实验步骤】1.打开并新建EViews8.0文件;

4、2.利用“黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP、标准普尔指数”数据,建立相关文件;3.根据出现的数据进行回归分析;4.对建立的模型进行检验5.对模型进行修正6.对修正后的模型进行检验.资料..1.总结【实验步骤——自己操作】一、实验数据:黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP、标准普尔指数的数据如下:.资料..二、实验步骤:(1)建立回归模型1.建立EViews8.0实验文件.资料..2.输入Y、X的数据在EViews软件的命令窗口键入DATA命令,命令格式为::输入:dataYX1X2X3X4X5X6X73.建立回归模型:建

5、立YCX1X2X3X4X5X6X7的回归,.资料..其中Y代表黄金价格X1代表美元指数X2代表通胀率X3代表原油价格X4代表短期US利率X5代表长期US利率X6代表GDPX7代表标准普尔指数4.回归结果如下:.资料..5、对模型的初步分析 a.对模型拟合度分析:从报告单可以看出,R-squared为0.89,模型拟合度在89%左右。 b.对变量的显著性分析:在t检验中,截距项参数、RS的参数并不显著。可能为0。但要判断是否为0,还要对残差和变量进行检验。 c.对模型显著性分析F检验中,F统计量值为21.39,大于显著水平为5%的临界值,说明模型显著。对多个解释

6、变量的模型,若OLS法估价的R2与F值较大,但t检验值较小,则说明各解释变量对Y的联合线性作用显著,但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨,故t检验不显著。d、对模型的残差项进行分析异方差检验:怀特检验.资料..由图知Obs*R-squared统计量为9.75,概率值大于0.05,说明不存在异方差自相关检验P(Obs*R-squared)为1.75,大于0.05的显著水平,所以不存在自相关。e、对变量进行分析对变量进行多重共线性检验由相关系数矩阵知:1.GDP与RL、RS和SP存在明显的线性相关性。可以看出GDP与利率存在线性负相关,与股票市

7、场存在线性正相关。因为GDP是反映国家经济的一个重要指标,因此,国家为了刺激经济,货币政策往往比较宽松,利率比较低,此时国家经济发展,GDP加速上升,带动股市上扬。 2.RL与SP存在明显的线性相关性。由股票理论价格=股票收益/利率知道利率与股票价格存在负相关。 由于存在多重共线性存在,导致OLS下估计量的非有效、变量显著性检验失效和模型预测 失效,因此必须克服模型多重共线性,对模型进行修改。.资料..6、对模型的修正前面已经大致检测出存在多重共线性的解释变量,分别是短期利率(X4)、长期利率(X5)、标准普尔指数(X7)、GDP(X6)。对这些解释变量进行逐

8、步回归:短期利率:长期利率.资料..标

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