商业银行现金资产管理课件.ppt

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1、第四章商业银行现金资产管理★本章内容1、商业银行现金资产管理的目的和原则2、存款准备金的管理3、商业银行的现金资产与流动性需求4、银行流动性需求的预测5、流动性需求与来源的协调管理商业银行业务与经营1第四章商业银行现金资产管理★本章学习目标1、了解现金资产的构成、管理的目的和原则2、熟悉流动性需求的种类、影响流动性供需的因素3、掌握流动性需求的预测方法和管理的原则和方法★本章重点1、现金资产的构成、头寸的概念2、流动性需求的预测、流动性管理的方法★本章难点流动性需求的预测商业银行业务与经营2★本节内容1、

2、现金资产的构成2、现金资产管理的目的3、现金资产管理的原则4.1商业银行现金资产管理的目的和原则商业银行业务与经营3一、现金资产的构成1、狭义的现金资产：银行库存现金2、广义的现金资产：现金和准现金从构成上来看,包括以下四类资产：（1）库存现金（2）托收中的现金（3）在中央银行的存款（4）存放同业存款商业银行业务与经营4二、现金资产管理的目的1、确保银行流动性需要2、现金资产达到最适度的规模商业银行业务与经营5三、现金资产管理的基本原则1、适度存量控制原则2、适时流量调节原则3、安全性原则商业银行业务与经

3、营64.2存款准备金的管理★本节内容1、存款准备金的类型2、法定准备金的管理3、超额准备金的管理商业银行业务与经营7一、存款准备金的类型1、自然准备金2、法定准备金3、一般准备金4、超额准备金商业银行业务与经营8二、法定存款准备金的管理1、法定存款准备金管理的目的实施货币政策调节货币供应2、法定存款准备金管理方法调节法定存款准备金比率3、我国法定存款准备金的历次调整1984年以来的调整情况（中国人民银行网站）商业银行业务与经营9三、超额准备金的管理1、影响超额准备金的因素技术因素政策因素经济因素2、调节超

4、额准备金的方法借入斥出商业银行业务与经营104.3商业银行的现金资产与流动性需求★本节内容1、银行的流动性需求及其种类2、现金资产与流动性供给3、银行流动性需求的预测商业银行业务与经营11一、银行的流动性需求及其种类1、流动性需求的概念及特点流动性：静态与动态；狭义与广义流动性需求：客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求，包括提现要求和贷款要求。流动性需求的特点：具有很强的时间性商业银行业务与经营12一、银行的流动性需求及其种类2、流动性需求的种类（1）短期流动性需求（2）长期流动性需求（3）周期流动性需

5、求（4）临时流动性需求商业银行业务与经营13◆短期流动性需求：是一种短期现金需求，季节性是影响其波动的主要因素。◆长期流动性需求：是一种长期现金需求，主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。◆周期流动性需求：是一种长期现金需求，主要是由于经济周期性波动所引发的。◆临时流动性需求：是一种临时的现金需求，是由难以预测的不寻常事件所引发的。商业银行业务与经营14二、现金资产与流动性供给1、银行的现金资产直接形成对流动性的供给银行的现金资产是银行的资金运用2、资金头寸在银行资金营运中，我国商业银行习惯地将

6、可供商业银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。商业银行业务与经营15资金头寸的种类◆可用头寸：是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。◆基础头寸：是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。◆可贷头寸：是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。商业银行业务与经营164.4银行流动性需求的预测★本节

7、内容1、流动性供给增加的因素2、流动性需求增加的因素3、流动性需求预测的方法商业银行业务与经营17一、流动性供给增加的因素1、客户存款2、提供非存款服务所得收入3、客户偿还贷款4、银行资产出售5、货币市场借款6、发行新股商业银行业务与经营流入银行的流动性供给18二、流动性需求增加的因素1、客户提取存款2、合格贷款客户的贷款要求3、偿还非存款借款4、提供和销售服务中产生的营业费用和税收5、向股东派发现金股利商业银行业务与经营对银行的流动性需求19三、流动性供求缺口1、缺口的形成：在任意时点上银行的流动性需求

8、与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺——缺口（正、负）流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必须不断的处理其流动性问题。2、缺口的填补：当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。商业银行业务与经营20四、流动性需求预测的方法商业银行业务与经营贷款存款银行流动性1.因素法（资金来源和