文华赢智wh8特色功能说明课件.ppt

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1、文华赢智WH8特色功能介绍文华财经研究部第一部分特色程序化交易系统介绍程序化介绍:概念:程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。优势:程序化交易,基于人的思想,用电脑去执行下单方式选择,一方面电脑下单比人操作快,同样的机会,电脑下单能抓住,人下单未必能抓住;另一方面有了程序化,一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想,一个人可以操作更多的账户,更多的资金。麦语言介绍:概念:"麦语言"源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库,是一套成熟稳定的模型开发平台。特点:一方面基于积木式的编程理念,把复杂算法封装到

2、一个个的函数里,采用“小语法,大函数”的构建模式,易学易懂易操作;另一方面配合金融统计函数、逻辑判断函数、历史数据引用等13种函数类型,100多个函数,可以实现条件取值、画线、指令价买开卖平、跨周期调用等功能。半自动下单方式:信号预警盒子信号预警盒子:针对程序化半自动下单的用户,用户在信号预警盒子中设定预自己的模型,当在条件满足的时候,系统弹出弹出预警窗口,确认下单。加载方式:程序化信号预警盒子(半自动)增加项目多项平铺。信号预警盒子使用注意事项:1、信号预警盒子不能加载资金函数和不出买卖指令的函数。2、信号预警盒子可以在程序化盒子设置中选择信号持续时间提示,

3、信号消失提示,下单设置(半自动,需要手动确认和全自动,出信号自动下单)和多项平铺数量设置。策略模型开发平台策略模型开发平台功能:1、用历史数据和模拟资金来检验模型的优劣,减少时间和金钱的耗损。2、多种信号执行方式选择机制,多种模型运行机制和参数优化机制更贴近实盘来帮助研究和评估程序化交易。指标模型编写注意事项:1、变量名不能和参数名、函数名以及自身相重复。2、英文、半角、大写的状态下输入。3、每行结束后要以“;”结束。4、对于公式条件单结尾处要加上CONDITION-ORDER,对于过滤模型在结尾处加上AUTOFILTER,对于非过滤模型买卖开平要加上手数。组合测试组

4、合测试实现多个模型、多种合约和多个周期的测试。组合测试各个模块指标说明资金曲线:组合的资金曲线为加权的资金曲线,根据每个节点各个组合的权益计算所占的权重,然后计算得到加权的权益显示在相应的坐标中收益率测算1、最大持续盈利/亏损次数:按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利还是亏损,如果在某个节点存在模型的平仓盈亏方向不一致的情况,那么根据前一次的平仓盈亏的方向来判断,如果前一次为盈利,那么此次累加盈利次数,如果前一次为亏损,那么累加亏损次数。2、最大连续盈利/亏损:按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利是亏损,如果在某个节点上存在模型的平仓盈亏方向不一致

5、,那么累加各个模型的平仓盈亏,最后得到的平仓盈亏的方向为此次平仓盈亏的方向,从而决定是否累加为连续盈利/亏损。组合测试各个模块指标说明阶段总结1、权益:期末权益2、净利润:期末权益-期初权益3、盈利率:净利润/期初权益4、权益增长速度:(本期净利润-上期净利润)/本期期初权益回撤贡献度分析1、策略1和策略2每个时点上比较,回撤小的得2分,回撤大的得1分,总分就是每个时点得分之和,比如在某一个时点上,策略1的回撤小,策略2的回撤大,那么策略1就得2分,策略2就得1分,此时总分是3分。每个时点上都会计算得分,然后把策略1和策略2的得分分别加起来就是各自的得分。得分高说明策

6、略的回撤小,贡献就大。2、回撤贡献度就是绝对值得分,回撤比贡献度就是比例,就是每个策略各自的得分,比上所有策略加起来的总得分模组测试与运行在模组中有三个组群每个组群可加载36个模型,利用大量的模型和理论的资金可以实现程序化交易的研究与改进。模组的加载方式:程序化自动交易运行模组一号组群模组新建第一步,定义数据区第二步,加载参数第三步,下单精细控制第四步,模型参数修改第五步,保证金参数。模组加载与运行中的注意事项在加载中第二步,交易合约和参数合约的区别,交易合约是用来交易的合约,数据合约用来看数据、出信号的合约,例如,把IF加权作为数据合约来交易IF当

7、期合约。在加载的第五步,资金、保证金和手续费设置只有在加载资金函数的情况下才可以使用。在运行过程中,可以手动干预,信号和指令照常发出,不过没有对应仓位。在每次模型加载时要根据模型关闭时的信号方式、持仓状况来自动加载。模组中的资金为理论资金,各个模组相互独立运行,每个模组资金可以设置为总的资金量,只有在单个模组资金达到资金上限才会影响其他模组的资金运行。第二部分日内高频交易系统介绍系统的打开:“程序化”“日内高频”便可调出“日内高频”窗口。窗口分类:“合约列表”、“图表窗口”、“模型信号列表”及“持仓信息列表”。合约的建立点击窗口左侧“添加”按钮,设

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