part216 ch10 虚拟变量回归课件.ppt

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1、第十章虚拟变量回归模型回归分析中常遇到一些不易量化而又对应变量Y的变动有影响的变量，如性别、种族、宗教信仰、所在地区等。由于这类变量常指某一性质或属性出现/不出现，因此，构造一个取值为1/0的变量：定性变量/虚拟变量（DummyVariable）指标变量/二值变量（BinaryVariable）本章内容Part1：解释变量中含虚拟变量（X＝0，1）全是D一个X，一个D一个X，多个D交互效应季节分析Part2：被解释变量中含虚拟变量（Y＝0，1）Part1虚拟变量出现在解释变量中一、解释变量全为虚拟变量例10-1男、女个体消费者每年的食品支出

2、差别截距系数（不再称为斜率）男：女：差别截距系数B2反映了在平均食品支出方面男性和女性的差异。按照OLS法估计该方程，并用t统计量检验：即可完成对食品消费支出有无性别差异的检验应用范围解释变量全是虚拟变量的模型，常见于社会学、心理学、教育、市场调研等领域，在经济学研究中并不多见。经济学研究中，一般既有D，也有定量变量X二、包含一个定量变量X，一个两分定性变量D的回归对例10-1稍做修改：男、女消费者的食品支出税后收入男：女：若系数B2不为0，则该模型的含义：男女消费者食品支出作为收入的函数，有相同的斜率（随收入增加的速度一样快）但是平均而

3、言，女性的食品支出比男性高（或低）B2个单位男：女：级差截距共同截距基准/基底若想性别差异不仅体现在水平上（截距），还体现在增速上（斜率）……共同截距：共同斜率：级差截距：级差斜率：男：女：交互项基准/基底可能的四种情况：平行回归一致回归相异回归并发回归比较两个回归P22310.5通过最常用的t检验，对级差截距和级差斜率的显著性进行判断，就能够找到“性别”这一属性对食品支出习惯的影响级差截距：支出水平上的差异级差斜率：支出随收入增加速度上的差异P225表10-6食品支出一例的实证结果例10-4美国储蓄函数P227表10-8常见应用这种通过

4、设置虚拟变量来比较两个回归的方法，在时间序列数据中得到了广泛的应用——结构稳定性检验可用于比较某一重大事件或政策发生前后，相关变量之间关系的变化。例如：香港回归前后，股市股改前后，中国入世前后，汇改前后等。需要注意的几个问题（1）关于0和1如何分配两者等价，解释回归结果时注意！男：女：男：女：（2）为区分两个类别，只需引入1个DP215√×会引致解释变量间完全的多重共线性，估不出B2和B3★综合上述讨论，得到一般规则：为方便解释系数含义，虚拟变量的设法在同一问题的讨论中必须前后一致；对于有共同截距的模型来说，若性质有m个类别，应引入m-1个

5、虚拟变量D。例如：性别，2个类别，引入1个D受教育程度，3类（高中、大学及以上、其它）引入2个D基底三、包含一个定量变量X，一个多分定性变量D的回归若性质有m个类别，应引入m-1个虚拟变量D注意区分哪个类别是基底例：P219表10-4学校教师薪水的地区差异四、包含一个定量变量X，多个定性变量D的回归之前：方程中只考虑某一种属性的出现与否，即只有一个m分定性变量，需要m-1个虚拟变量。（如性别，2分，需1个D）现在：方程中同时考虑几种属性出现与否，即需要多个m分定性变量（如性别、肤色都考虑）P221例子不好，另给一例方便理解例：美国高校教

6、师薪酬问题研究性别歧视、种族歧视是否存在非白种人女教授为基底教龄非白女：非白男：白女：白男：t检验思考：前例方程的设法，只研究了性别、肤色两个定性变量对教授薪酬水平上的影响（反映在截距项）若想不仅反映在水平上，还反映在随教龄变动的增速上，方程应如何设？提示：虚拟变量个数不变，但应增加交互项D2XD3X★重要规律：关于虚拟变量个数的确定k个属性，每个属性的类别个数为mi,则回归方程需要的虚拟变量个数为：例子1、考虑肤色（黑、白、黄）和性别（男、女）两种属性，需2＋1＝3个Dummy2、若在上述例子之后，加上一个“地区”属性（东部、中部、西部）

7、，则需2＋1＋2＝5个D注意：所有D都取0的那个类别，才是基底。五、定性变量之间的交互效应P222书中例子仍不好，换个例子例：衣着开支考察衣着开支在水平上有无性别差异和教育水平差异收入隐含假定：若女比男花得多，无论是否大学毕业，都多B2若大学毕业比非大学毕业花得多，无论男女，都多B3在现实中，这往往站不住脚女、大：男、大：女、否：男、否：可能男女差别，在大学毕业生中体现得更明显收入交互作用项女、大：男、大：女、否：男、否：t检验交互效应的含义若检验结果显著（交互效应在统计上是显著的，不可忽略），则说明D2和D3表示的两种属性（性别和教育程度

8、），它们的同时出现（女、大）会加强（B4>0）或冲淡（B4<0）这些属性的个别效应思考：若交互效应还体现在斜率（增速）上？六、虚拟变量在季节分析中的应用P227按月份或季节出现的