A股市场投资者行为与资金流监控.docx

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1、目录结论：资金流偏好医药行业，科技板块有所分歧1资金流情况：整体资金主动流出，机构流出更多1四类投资者情况：整体资金主动流出，机构流出更多1龙虎榜/异常交易：总体成交量略有减少，集中于医药个股4北上资金：大幅净流出，流入偏好电子行业7总量情况：北上资金大幅净流出7北上资金分行业流入情况：流入电子行业，金融板块波动较大8北上资金流向公司重点情况：资金偏好流入电子、电力设备及新能源、家电个股10南下资金：净流入集中于可选消费、医疗板块12南下资金分行业流入情况：可选消费、医疗颇受关注12南下资金流向公司重点情况：集中于可选消费

2、、信息技术个股13EFT申购赎回：申购情绪低迷，赎回金额较多15ETF当日申购赎回：申购情绪低迷，赎回金额较多15ETF申购赎回：近五日中证500ETF赎回较多，近十日军工ETF申购较多15产业资本：解禁高峰已过，净减持增加16股东减持：减持公司数量仍在上升，6月减持市值较上月有所增加16股东计划增持/减持：计划减持集中于医药、电子、计算机行业17限售股解禁：已过减持高峰19估值水平：整体略有下降，科技整体下降20主要指数估值水平：整体估值略有下降，沪深300下降幅度最大20大小盘指数：较为均衡，呈现微弱的小盘风格22行业

3、估值变化：估值略有下降，科技整体下降22换手率与两融：换手率整体微弱下降，A股融资买入有所上升24风险提示25插图目录图1：A股四类投资者净流入结构2图2：A股四类投资者净流入结构_主动2图3：龙虎榜净流入时间序列4图4：龙虎榜流入时间序列5图5：龙虎榜流出时间序列5图6：北上资金流入情况陆股通8图7：南下资金流入情况港股通8图8：北上资金静态持股8图9：南下资金静态持股12图10：ETF当日申购赎回15图11：2014M2-2020M7减持市值16图12：2020M7市值17图13：计划增持减持18图14：2020M7~

4、的解禁数量19图15：PE(TTM)：A股总体21图16：沪深300PE（TTM）21图17：中证500PE（TTM）21图18：中小板综PE（TTM）22图19：创业板指PE（TTM）22图20：大小盘风格指数22图21：12个月动态P/E24图22：：上证综指与创业板换手率25图23：：融资买入情况25表格目录表1：近5日四类投资者成交分行业统计2表2：近5日资金流入企业前十名与后十名统计_主动3表3：近一个月行业分机构净流入情况5表4：近一个月公司净流入/流出情况6表5：近1月前十大龙虎榜流入7表6：近10交易日前十

5、大龙虎榜流出7表7：陆港通北上资金流入分行业情况（绝对）9表8：陆港通北上资金流入分行业情况（相对）10表9：近一周绝对资金流入流出最多的10家公司11表10：陆股通持股前30家公司（2020年7月25日）11表11：南下资金流入分行业情况（绝对）12表12：南下资金流入分行业情况（相对）13表13：近一周绝对资金流入流出最多的10家公司13表14：南下通持股前30家公司（2020年7月25日）14表15：近五日/十日ETF申购赎回金额前十、后十名15表16：近一个月前十大增持/减持股票（单位：亿元）17表17：前十大计划

6、减持/增持股票（时间截止于2020年7月25日）18表18：2020M7-2021M1同行业限售股解禁市值19表19：2020M7~M8解禁股份数额前15大公司20表20：各指数估值水平（2020年7月25日）21表21：行业估值水平PE（TTM）23表22：上证综指与创业板换手率24▍结论：资金流偏好医药行业，科技板块有所分歧北上资金过去一周净流出额较大，流入集中于电子等科技板块。过去一周北上资金除了在7月22日是买入外，其余时间都是卖出，在7月24日甚至达到了164亿的流出量。近五个交易日累计净流出237亿。从流入的行

7、业看，集中于电子行业，在7月21日、7月22日分别流入24.9亿、19.7亿；在食品饮料等必选消费热度相对降低，如贵州茅台、五粮液有所流出；值得注意的是外资在电力设备及新能源等提高了注意率。南下资金方面，仍在净流入且规模提高，集中于可选消费、医疗板块。南下资金普遍持续流入可选消费（62.9亿）、医疗保健（58.4亿）、金融（46.2亿）等行业，金融行业绝对流入差别很大，另外，公司层面主要流入可选消费、信息技术个股，如：美团点评-W、腾讯控股、小米集团-W等。主要流出信息技术、能源、金融、可选消费个股，如：中芯国际、中国石油

8、化工股份、中国财险、银河娱乐等。总体来说目前南下资金净流入提高，但资金流的集中度也有所下降。龙虎榜观测游资净流入边际提高，集中在医药个股。游资净流入康华生物、鼎捷软件等，机构席位偏好沈阳化工、洪都航空；从流出看，机构主要流出金达威等，游资流出天齐锂业、金达威。观测区间看四类投资者流入情况，主动成交流入无