单方程模型的几个高级专题.pdf

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1、单方程模型的几个高级专题分布滞后模型(W:10.2-10.3,18.1)趋势因素的影响(W:10.5)非平稳性的影响(W:11.1，18.3)非平稳性的检验(W:18.2)协整关系与误差修正模型(W:18.4)格兰杰因果检验(W:18.5)面板数据方法(W:13-14)受限因变量模型(W:17)分布滞后模型在时间序列模型中，从经济决策到政策变量的变化所造成的影响,其间可能经过了若干个时段。如果决策--反应周期特别长，则模型中就会包含滞后的解释变量。用季度宏观经济数据估计总消费函数，我们可能会把消费Ct看作是一个季度滞后的总可支配收入Y的函数。如

2、果用年度t-1数据估计同样的消费函数，因为度量周期比反应周期长很多，我们有理由省略收入变量的滞后。sYt=α+∑βiXt−i+µti=0假设误差项服从正态分布，且与X独立，既不存在序列相关也没有异方差现象。如何估计模型？普通最小二乘法还适用吗？当分布滞后的项数比较多时，会产生什么问题呢？分布滞后模型相关概念滞后变量(laggedvariables)：过去时期的变量，如x,x…t-1t-2分布滞后模型(DistributedLagModels)：包含解释变量的滞后变量的模型。有限分布滞后模型(FDLModels)：最大滞后阶数s为有限值。阶数为s

3、的有限分布滞后模型，FDLoforders:FDL(s).无限分布滞后模型(IDLModels)：最大滞后阶数s为无限值。β,β,…β分别反映X对Y的即期效应(short-runeffect)、延01s迟1期,…延迟s期的延迟效应。各系数之和反映X对Y的长期效应(long-runorcumulativeeffect)。滞后分布：概括解释变量的临时变化对被解释变量的动态影响。即滞后变量系数关于延迟期的分布。分布滞后模型估计的困难1.IDL模型无法直接估计，因为样本观察值有限2.对于FDL模型，OLS估计也会遇到困难：(1)滞后长度无法先验确定。(

4、2)滞后期过长，t检验自由度不足(3)存在多重共线性影响分布滞后模型的估计方法一般思路是，对各种滞后变量加权组合，减少滞后变量的数目，缓解多重共线性和自由度的影响。1.经验加权法2.阿尔蒙(Almon)多项式分布滞后(PDLs)PolynomialDistributedLags3.夸克(Koyck)几何分布滞后(GDLs)GeometricDistributedLag4.有理分布滞后(RDLs)RationalDistributedLag1.经验加权法Y=α+βX+βX+βX+βX+µt00t1t−12t−23t−3t给定递减权

5、数：1/2，1/4，1/6，1/8令1111W=X+X+X+X1ttt−1t−2t−32468原模型变为：Y=α+αW+µt011tt该模型可用OLS法估计。假如参数估计结果为αˆ=0.5αˆ=0.801则原模型的估计结果为：0.80.80.80.8Yˆ=0.5+X+X+X+X=0.5+0.4X+0.2X+0.133X+0.1Xttt−1t−2t−3tt−1t−2t−324682.Almon多项式滞后sYt=α+∑βiXt−i+µti=0假定其回归系数β可用一个关于滞后期i的适当阶数的多i项式来表示，即:mkβαik=∑()ic−k=0其中，m

6、

7、639.9820311987210.884973197734.7222341988249.735452197850.9125661989267.855848197950.9928201990334.556212198048.1430061991377.756775198140.1430931992489.697539198246.2332771993675.138395198357.46351419941033.429218198476.99377019951124.15100701985107.864107资料来源：电力固定资产固定资产投资来

8、自《中国电力统计年鉴》，发电量来自《中国统计年鉴》。LSLOG(Y)CPDL(LOG(X),7,2,2)3.Koyck几何滞后∞对于无限分布滞后模型：