第2章 金融风险辨识课件.ppt

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1、第2章金融风险的辨识1山东财经大学金融风险管理学习目标通过本章学习,您可以了解或掌握:1.金融风险辨识的概念及原则;2.如何从金融机构运营过程、业务特征、财务报表、运作能力等角度识别金融风险的类型和受险部位;3.对金融风险诱因和严重程度进行辨识的方法;4.几种主要的金融风险辨识方法。2山东财经大学金融风险管理金融风险辨别是金融风险度量的前提和基础。识别后才能准确把握风险的类型和风险源,进而采取准确可靠的风险度量方法,为进一步有效实施风险管理措施打好基础。3山东财经大学金融风险管理主要内容第一节金融风险辨识的概念和原则第二节金融风险辨识

2、的基本内容第三节风险辨识的基本方法4山东财经大学金融风险管理第一节金融风险辨识的概念和原则5山东财经大学金融风险管理一、金融风险辨识的概念1.金融风险辨识是指通过运用相关的知识、技术和方法,对处于经济活动中的经济主体所面临的金融风险的类型、受险部位、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面地识别、判断和分析,从而为度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态行为或过程。6山东财经大学金融风险管理经济主体是指在市场经济活动中能够自主设计行为目标、自由选择行为方式、独立负责行为后果并获得经济利益的能动的经济有机体。从宏观角度看,可以将千千

3、万万个经济主体分为三大类:政府、企业、个人。在我国现阶段,微观经济主体包括企业、农户和居民。各微观经济主体通过市场连结在一起。7山东财经大学金融风险管理金融风险辨别的根本任务是在于辨别金融风险的类型和风险源,即导致金融风险的根源和驱动因素。(量变到质变,全面准确把握)金融风险辨别是一项连续、复杂的系统工程(实现系统最优化的科学。)。复杂性:局部到整体的各个层面都面临着不同的风险,不同层次上的风险又纵横交错、异常复杂。普遍性:不仅是管理部门的任务,还需要几乎所有部门的参与动态变化性:经济主体的运作环境时刻都在变化,导致金融风险的各类驱动

4、因素也随之变化。不间断、实时的动态过程8山东财经大学金融风险管理二、金融风险辨识的原则为保持识别活动的有效性和可靠性需遵循1.实时性原则经济主体的财务状况、市场环境等各种可能导致风险的驱动因素时常处于变化之中,经济主体面临的市场风险的类型、受险部位、严重程度等都会发生改变。实时关注、连续识别、及时调节2.准确性原则应准确识别各个风险类型、风险的存在部位和风险源,否则会将风险识别的后续工作引入歧途平。风险的严重性的准确估计,过高会提高风险管理的成本,造成管理过度,带来新风险。过分低估又可能导致管理不足,导致更大的潜在风险。9山东财经大学

5、金融风险管理10二、金融风险辨识的原则3.系统性原则除了对经济活动的每一环节、每一项业务进行独立分析外,还应特别注意各个环节、各项业务之间的紧密联系。经济主体面临的整体金融风险可能大于也可能小于其单个金融风险的总和。4.成本效益原则风险管理收益的大小取决于因风险管理而避免或减少的损失大小。一般来说,随着金融风险辨别活动的进行,辨别的边际成本会越来越大,而边际收益会越来越小,所以需要权衡成本和收益,以选择和确定最佳的辨识程度和辨识方法。10山东财经大学金融风险管理三、金融风险辨识的作用确定金融风险的类型和受险部位;有的放矢确定金融风险的

6、诱因那些是系统性的、与非系统性的(补充);对各类金融风险的性质、状况、严重程度等做出初步估计,以确定下一步处理各类金融风险的顺序、路径和方式。11山东财经大学金融风险管理补充知识12山东财经大学金融风险管理补充:资产期望收益的衡量13山东财经大学金融风险管理补充部分14山东财经大学金融风险管理15山东财经大学金融风险管理第二节金融风险辨识的基本内容16山东财经大学金融风险管理引言1.主体:金融机构、非金融企业(一般为工商企业)、政府和个人。2.客体:金融风险辨识主体拟要识别的金融风险类型、受险部位、风险源等。金融风险辨识的不同主体识别

7、相关客体的角度、思路、方式、步骤等,构成了金融风险辨识的内容。其中两大基本内容是对金融风险类型与受险部位,及对金融风险诱因与严重程度的辨识。17山东财经大学金融风险管理一、金融风险类型和受险部位的识别识别风险类型和受险部位是金融风险辨别的基本内容之一,本文主要通过对金融机构的运营过程、业务流程、财务报表等方面的分拆展开。18山东财经大学金融风险管理19一、金融风险类型和受险部位的识别(一)从运营过程和业务特征的角度识别1.从资金来源的角度考察金融机构的资金来源主要有存款负债、借入负债、发行证券、提供金融服务获取资金等。例如定期存款:固

8、定利率存款业务因市场利率下降使融资成本高于重新以新利率融资成本,带来利率风险,期限越长风险越大。同理,若市场利率上升,浮动利率存款业务外币存款业务汇率风险支票存款:可随时取款较大流动性风险,利率低较小利率风险19山东财经

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