基于BP神经网络模型的基差预测 —— 以大连玉米期货为例.ppt

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1、1基于BP神经网络模型的基差预测——以大连玉米期货为例项目组成员:韩昕儒杨三思曾星月程博一胡超然专业:农林经济管理导师:赵冬梅教授2010.05研究过程2基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获选题确定方法撰写论文选题目的——分析利用期货市场进行套期保值的可能性选题改动——根据现实情况调整思路我国玉米期货市场套期保值主体参与模式分析（以吉林省榆树市为例）分析期货价格与现货价格之间的关系：基差预测方法BP神经网络模型BackPropagationNeuralNetwork3模仿人类大脑的学习过程可以表示极其复杂的非线性模型信息

2、处理具有自组织、自学习、知识推理的特点目前几乎没有运用此模型进行基差预测的研究研究方法基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获三层BP人工网络结构BP神经网络模型4神经网络预测与传统方法方法比较传统的预测方法神经网络预测方法数学模型必须事先知道不必知道参数及其修正必须事先知道而且要知道修正方法不必知道误差平方和计算方法通过计算求得反复对照自学习逼近处理数据完整严格不完整亦可容错性差强研究方法基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获5研究内容基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获数

3、据数据来源现货价格：中华粮网期货价格：大商所网站数据选择期货：大连商品交易所主力玉米期货合约的连续周收盘价（2005年1月至2008年12月）现货：全国玉米现货周价（2005年1月至2008年12月）6研究内容基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获2005-2008年期货及现货价格：2005-2008年基差走势图：期现价格关系研究内容7预测结果2008年5月第3周2008年5月第4周2008年6月第1周预测值37.274.9923.44标准差10.5719.1412.33MAE7.6314.519.35真实值39.946.

4、9421.43基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获玉米期货价格与现货价格具有一定的相关性玉米期现货基差围绕其平均值周期性地上下浮动BP神经网络模型可以较为准确地预测出基差在数学上的理想值，预测的稳定性和误差在可以接受的范围之内8基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获研究内容研究结论纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村9研究收获基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获实践坚持创新致谢感谢学院给我们这次体验科研的机会感谢赵冬梅教授的启发和指导感谢队友的相互

5、支持和鼓励感谢所有帮助过我们小组的人10THEEND