银行流动性管理.ppt

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1、第六讲银行流动性管理第一节银行流动性管理的含义和目标一.流动性管理的含义银行流动性指银行的支付能力。银行流动性管理的核心是科学地管理现金资产，指银行在不影响其正常支付能力的前提下，如何控制现金资产，以降低成本，扩大盈利能力现金资产或称头寸（position),是银行一线准备金(primaryreserve)，它包括：库存现金、在中央银行的存款以及存放同业的活期存款，其特点是无利息和低利息二.流动性管理的目标1.银行必须随时满足客户提款、支付以及正常贷款的要求。3.在不降低支付能力的前提下，把现金资产控制在合理水平

2、，尽可能扩大盈利资产第二节银行流动性的预测和估算一.存款、贷款发生额的需求预测1.趋势值变动估算ti=ti-1(1+b)ti~预测月存款或贷款趋势值ti-1~前期月存款或贷款值b~月平均趋势增长率2.季节性波动值的估算si=tb(Ii-1)si~预测月存款、贷款季节性波动值tb~基期月存款、贷款值Ii~预测月存款、贷款季节性波动指数AikAibIi=————————nnAik~第k年相应预测月（i月）存、贷款余额Aib~第k年相应基期月（b月）存、贷款余额n~样本数为所选用历史资料的年份3.周期性变动值估算

3、假定预测年度经济处在周期的同一阶段中，用上年度的存、贷款实际发生值与预测偏差的值作为受周期性因素影响的变动值。ci=Ti-1-(ti-1+si-1)ci~预测月周期性存贷款变动值Ti-1~上年度同期月存贷款实际余额ti-1~上年度同期月存贷款趋势值si-1~上年度同期月存贷款季节性波动值4.存款、贷款发生额的估算Ti=ti+si+ci二.存款、贷款发生额变动对银行头寸的影响Ai=TLi+Ri-TDiAi~预测月现金资产波动估算值TLi~预测月贷款增量（TLi-TLB)Ri~预测月法定准备金增量rd

4、*(TDi-TDb)TDi~预测月存款增量(TDi-TDb)三.流动性缺口分析LGi=PFIi-PFOiLGi~预测月流动性缺口PFIi~预测月潜在资金流入PFOi~预测月潜在资金流出第三节.银行流动性的调节一.银行可自主调节和非自主调节项目的划分可自主调节资产短期证券买卖同业拆出回购下的证券购买非可自主调节资产固定资产大部分贷款长期证券现金资产可自主调节负债同业拆入可转让大额存单回购下的证券出售欧洲货币其他购买性负债非可自主调节负债各类一般性存款资本帐户二.银行流动性调节应考虑的几个主要因素1管理的哲理（进取

5、性；稳健性）2成本最小3所需资金的时间长度4利率预期CDRPrta0CDRP1RP2rt0ba