全国银行间市场债券交易规则

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1、附件2全国银行间市场债券交易规则第一章总则1.1为规范债券交易行为,维护市场秩序,保护交易成员的合法权益,根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》(中国人民银行令[2000]第2号)、《全国银行间债券市场债券买断式回购业务管理规定》(中国人民银行令[2004]第1号)、《全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定》(中国人民银行公告[2006]第15号)、《全国银行间债券市场做市商管理规定》(中国人民银行公告[2007]第1号)及其他有关规定,制定本规则。1.2通过全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)交易系统进行的债券交易行为,适用本规则;本规则未作规定的,适用交易中心其他有关

2、规则。前款所称债券,包括经中国人民银行批准在全国银行间债券市场流通的政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、境外机构发行的人民币债券以及其他具备还本付息特征的有价证券。资产支持证券的交易适用本规则。1.3本规则所称债券交易,包括现券买卖、质押式回购、买断式回购和债券借贷。1.4交易中心为交易成员提供报价、成交、风险管理、清算提示以及信息等服务,履行市场日常监测和统计职责,接受中国人民银行的监管。与交易中心联网的机构应通过交易中心交易系统进行债券交易。1.5交易成员在债券交易中应遵循公平、诚信、自律的原则。第二章定义与基本规则2.1交易系统交易系统是指由交易中心管理运作的,向交易成员提供

3、报价成交及其他交易辅助服务的计算机处理系统和数据通讯网络。2.2交易成员2.2.1交易成员是指依照交易中心有关联网管理办法与交易中心联网的机构投资者。依照交易中心有关规则在交易系统开设交易账号,并委托其他交易成员使用其交易账号代为达成交易的机构,视为交易成员。2.2.2交易成员应在交易系统中建立系统用户并为其设定相应权限。交易成员通过其建立的系统用户在交易系统中进行债券交易。2.2.3交易成员在交易系统中的所有操作以交易系统数据库记录为准。2.3系统用户2.3.1系统用户是指由交易成员建立并支配的,用以在交易系统中进行债券交易及相关操作的系统帐号,包括首席用户和普通用户。2.3.2交易

4、成员应授权具备交易中心本币交易员资格的人员通过操作系统用户代表其进行债券交易。2.3.3任何通过系统用户在交易系统中进行的操作,交易系统均视为是该系统用户所归属的交易成员的行为,由该交易成员承担行为后果。2.4交易方式交易方式是指债券交易的成交报价方式,包括询价交易方式和点击成交交易方式。交易系统提供其他交易方式的,由交易中心另行规定。2.5交易要素交易要素是指债券交易报价和成交的具体条款,由交易系统赋予固定的名称及相关参数。2.6交易合同2.6.1成交单、相关主协议(若有)及补充协议(若有)构成交易双方之间完整的交易合同。2.6.2成交单2.6.2.1成交单是交易系统确认成交后,根据

5、交易双方在交易过程中就交易要素达成一致的约定,和交易成员在交易系统中提交的成员资料自动生成的格式化的书面合同。2.6.2.2交易双方可于成交前在补充条款内约定其他未尽事宜。交易达成后,补充条款的内容列示于成交单上。补充条款不得与成交单上的其他要素相冲突。2.6.3成交单一经达成,对交易双方具有最终法律约束力。2.7交易基本参数2.7.1收益率、利率、价格保留小数点后4位,交易金额、结算金额精确到分。2.7.2结算日适用下一工作日的营业日准则,融资/融券价格的日计数基准为实际天数/365,即计息/计费天数按实际天数计算(算头不算尾),一年按365天计算。债券收益率根据中国人民银行规定的计

6、算公式和参数计算。2.8结算方式结算方式是指债券交易中资金收付和债券交割及设定/解除质押的方式。2.9上市交易日与摘牌日交易中心根据债券交易流通文件在交易系统中设定债券的上市交易日(交易流通起始日)和摘牌日(交易流通终止日)。2.10交易日与交易时间交易日为每周一至周五,遇法定节假日调整除外,交易时间为每交易日9:00-12:00、13:30-16:30;如遇变更,交易中心将提前发布市场公告。第三章交易方式和一般流程3.1询价交易方式3.1.1询价交易方式是指交易双方自行协商确定交易价格以及其他交易要素的交易方式,包括报价、格式化询价和确认成交三个步骤。3.1.2询价交易方式下,最低交

7、易量为券面总额10万元,交易量最小变动单位为券面总额10万元。3.1.3报价询价交易方式下,报价包括意向报价、双向报价和对话报价三种报价方式。意向报价和双向报价不可直接确认成交;对话报价经对手方确认即可成交,属于要约报价。交易系统按债券交易子市场设置相应报价方式。3.1.3.1意向报价是指交易成员向全市场、特定交易成员和/或系统用户发出的,表明其交易意向的报价。受价方可以根据意向报价向报价方发送对话报价,进行格式化询价。3.1.3.2双向报价是

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