银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理模拟

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1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟56一、单选题1、按照《巴塞尔新资本协议》，下列关于内部评级体系的说法正确的是(  )。  A．用于外部监管的计算资本充足率的方法．各国商业银行可根据实际情况决定是否实施  B．是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度  C．主要侧重予以专家判别为主的定性评估．评级对象以政府或大型企业为主  D．配套管理制度是风险计量/分析的核心工具2、关于客户信用评级，下列说法正确的是(  )。  A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了信用评分法、违约概

2、率模型分析两个主要发展阶段  B．违约概率模型是种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级  C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定  D．客户信用评级中的“客户”一般是指个人客户3、下列各项中，属于最具流动性的资产的是(  )。  A．同业借款  B．可出售的贷款组合  C．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券  D．银行的房产和在子公司的投资4、某商业银行当期的中间业务

3、收入为800万元，预期损失为300万元，配置的经济资本为2000万元，则当期该业务的经风险调整的收益率(RAROC.为(  )。  A．25%  B．47%  C．15%  D．55%5、关于商业银行资本，下列说法正确的是(  )。  A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的非预期损失；二是随时可以弥补预期损失  B．少数股权属于二级资本  C．未公开储备属于一级资本  D．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%6、业务外包是指商业银行将相

4、关业务转交给具有较高技能和规模的其他机构来管理。业务外包的最终责任人是(  )。  A．承包方  B．商业银行  C．客户  D．责任方7、在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括(  )。  A．支持风险评估  B．风险指标收集与报告  C．风险管理  D．风险监测8、以下公式中，错误的是(  )。  A．员工人均培训费用，公式为：年度员工培训费用/员工人数  B．客户投诉占比，公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量  C．失败交易数量占比，公式为：一段时间内的失败交易笔数/一段时间内的成功交易笔数  D．柜员平均工作量，公式为

5、：一段时间内的交易笔数/柜员人数9、在操作风险经济资本计量的方法中，(  )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。  A．高级计量法  B．基本指标法  C．内部评级法  D．标准法10、为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用(  )对操作风险进行计量。  A．VaR技术  B．现金分析法  C．系统分析法  D．久期分析法11、与一般单个企业不同，在对集团客户进行财务分析

6、时还需要涉及(  )。  A．分析企业融资能力的问题  B．分析企业管理资产能力的问题  C．分析企业盈利能力的问题  D．汇总报表与合并报表问题12、下列各项属于中台交易的主要操作风险点的是(  )。  A．交易员未及时止损和超过交易授权或超过限额交易  B．未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化  C．因系统中断而不能及时将资金清算到位  D．未及时与前台核对交易明细而使前后台账务长期不符13、国际评估准则委员会(IVSC.发布的国际评估准则将(  )定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平

7、交易资产所获得的资产的预期价值。”  A．名义价值  B．市场价值  C．公允价值  D．实际价值14、商业银行对信用等级较低的客户，其贷款利率可在基准利率基础上适当上浮，这种风险管理策略属于(  )。  A．风险转移  B．风险补偿  C．风险对冲  D．风险分散15、自我评估法有助于(  )。  A．识别银行日常经营存在的风险点  B．员工绩效考核  C．开拓市场  D．计算损失金额和发生概率16、已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为(  )。  A．7.60%  B．9.00%  C．11

8、.09%  D．12.08%17、如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了55万人民币的无房产抵押贷款，则该笔业务的信用风险暴露为(  )万人民币。