关于提供《中国期货业发展报告（2014年度）》

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1、附件上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指南为进一步规范和明确大户持仓报告标准、大户持仓报告提交和保存、大户持仓报告监督管理等方面的工作，根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第五章大户持仓报告制度有关规定，制定本指南。一、总体要求会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户应当按照《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第五章大户持仓报告制度的要求报送大户持仓报告，并应当保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。上海国际能源交易中心（以下简称能源中心）可以根据市场风险状况，指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或客户提交大户持仓报告或

2、进一步提交其他说明材料。二、大户持仓报告标准（一）会员、境外特殊参与者、客户大户持仓报告1.报告标准会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中心规定的一般持仓限额时，应当主动于下一交易日15:00前向能源中心报告。2.报告豁免-11-会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓首次达到大户持仓报告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合约同方向持仓再次达到大户持仓报告标准时，可以免除再次报送该合约同方向大户持仓报告的义务。但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，会员、境外

3、特殊参与者、客户在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的一般持仓限额的，仍应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓报告。此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增加20%以上（含本数）时，会员、境外特殊参与者、客户在该品种任一合约上的买（卖）持仓如达到能源中心规定的一般持仓限额的，也应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓报告。（二）境外中介机构大户持仓报告1.报告标准境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中心规定的一般持仓限额的60%时，应当主动于下

4、一交易日15:00前向能源中心报告。此外，境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到能源中心规定的一般持仓限额的特定持仓占比档位时，也应当主动于下一交易日15:00前向能源中心报告。境外中介机构持仓占比档位划分如下：比值起始点(>=)比值终止点(<)持仓占比档位60%80%60档80%100%80档100%100档-11-2.报告豁免境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到大户持仓报告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合约同方向持仓占比档位未高于其在该合约买（卖）持仓占比曾达到的最高档位的，可以免除再次报送该合约同方向大户持仓报告的义务。

5、但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，境外中介机构在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标准的，仍应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓报告。此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增加20%以上（含本数）时，境外中介机构在该品种任一合约上的买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标准的，也应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓报告。三、大户持仓报告的提交及保存1.会员、境外特殊参与者、境外中介机构大户持仓报告会员、境外特殊参与者通过能源中心会员服务系统直接向能源中心提交大户持仓报

6、告及相关材料。境外中介机构使用能源中心境外中介服务系统提交大户持仓报告及相关材料，由其委托交易的期货公司会员或者境外特殊经纪参与者对大户持仓报告进行确认，并经能源中心会员服务系统提交至能源中心。会员、境外特殊参与者、境外中介机构应将其盖章或签字的大户持仓报告及相关材料留存备查。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将境外中介机构使用能源中心境外中介服务系统提交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备查。2.客户大户持仓报告-11-期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将已经客户确认的大户持仓报告及相关材料上传至能源中心会员服务系统。境外中介机构应将已经

7、客户确认的大户持仓报告及相关材料上传至能源中心境外中介服务系统。期货公司会员、境外特殊经纪参与者在能源中心会员服务系统收到境外中介机构为其客户提交的大户持仓报告后，应及时确认并通过能源中心会员服务系统提交至能源中心。期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应将客户通知工作的电话录音、电子邮件等证明文档及客户提交的相关材料留存备查。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将境外中介机构为其客户提交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备查。四、大户持仓报告的监督管理客户应当通过期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构提交大户持仓报告。客户

8、未报告的，所在的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当及时督促、提醒相关客户向能源中心报告。客户确有特殊原因未报告的，所在的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外