华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季

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1、华商大盘量化精选混合2015年第2季度报告华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：2015年7月17日第12页共12页华商大盘量化精选混合2015年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，

2、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称华商大盘量化精选混合基金主代码630015交易代码630015基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月9日报告期末基金份额总额1,674,622,216.80份投资目标本基金主要以数量化投资技术为基础，并与基本面研

3、究紧密结合，充分发挥各自在投资决策过程中的优势，努力把握市场长中短各期投资机会，在严格控制风险的前提下，实现基金资产的持续稳健增长。投资策略本基金坚持“自上而下”的系统风险模型判定策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的原则，并辅以定性分析。首先基于系统风险模型来判定中短期市场风险，以此来控制投资组合仓位和采用股指期货择时对冲策略；结合量化股票分析系统来选择股票，并辅以基本面研究分析个股做二次确认；对于模型所选出的并得到基本面研究支持的股票，再对其进行技术形态和统计指标分析来做个股择时；最后对满足条件的股票进行投资。业绩比较基准沪深300指数收益率×55%

4、+上证国债指数收益率×45%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司第12页共12页华商大盘量化精选混合2015年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年4月1日－2015年6月30日）1.本期已实现收益1,111,423,633.852.本期利润618,602,116.223.加权平均基金份额本期利润0.32364.期末

5、基金资产净值3,773,897,809.265.期末基金份额净值2.254注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月17.40%2.87%6.69%1.44%10.7

6、1%1.43%第12页共12页华商大盘量化精选混合2015年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同生效日为2013年4月9日。②根据《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票（包含中小

7、板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0-95%。大盘股投资比例不低于股票资产的80%，其中大盘股是指总市值不低于20亿元或者流通市值不低于15亿元。债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中权证占基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基

8、金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资