基于ahp和熵权法的国际工程风险模糊综合评价

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基于AHP和熵权法的国际工程风险模糊综合评价 基于AHP和熵权法的国际工程风险模糊综合评价 　　一、引言　　国际工程经营是一项充满着不确定性和风险的事业，它与国际政治经济环境密切相关，环境和市场的变化会严重影响到有关国际工程项目的成败，可以说国际工程承包商主要是靠管理风险来获得收益，因此对其风险进行评估分析十分必要。本文提出一种基于AHP和熵权法的模糊综合评价方法，评估国际工程项目的风险水平，最后通过国际工程项目的实例对本文提出的方法进行了验证。　　二、文献综述　　风险就是指在一个特定的时间内和一定的环境条件下，人们所期望的目标与实际结果之间的差异程度。不少学者对国际工程项目风险评价进行了研究，杨毅平构建基于NPV的VaR模型，综合汇率、利率和通货膨胀三个因素，进行国际工程项目金融风险度量【2】。马勇建立了多层次风险模型并对科威特萨巴赫基础设施工程项目进行风险评估【3】。此外，胡文发在分析国际工程项目政治风险基础上，提出了一个基于BP神经算法的国际工程项目政治风险评价模型【4】。　　由于国际工程项目的不确定性，在风险评价中较多应用模糊综合评价法。肖利民用专家评分法来确定风险指标的权重，运用模糊综合评价对总体风险水平进行评估【5】；邵军义利用证据理论对国际工程项目承包风险指标体系进行降维，然后把降维后的指标数据输入到模糊综合评价模型【6】；何卓采用模糊综合评价对政治风险进行评价【7】；王刚构建层次模糊评判模型探讨采购风险的识别【8】。以上研究基本都是模糊综合评价的简单应用，并未深入探讨如何确定模糊综合评价中的权重。　　综上所述，国际工程项目风险的多数研究使用的风险评价方法过于单一，本文从承包商角度出发，提出基于AHP和熵权法的主客观综合赋权方法，通过模糊变换得到综合评价结果。　　三、国际工程项目投资风险分析　　1.风险指标体系的建立　　影响国际工程项目的风险因素联盟涉及的范围非常广，本文站在项目承包商的立场，根据风险来源，将国际工程承包商在投资阶段的风险大致按四大类来划分：　　国家层次风险B1：政治风险u1、经济金融风险u2、社会环境风险u3；　　行业层次风险B2：市场波动风险u4、行业规范风险u5；　　业主层次风险B3：合同风险u6、信誉风险u7；　　承包商自身风险B4：技术风险u8、管理风险u9、财务风险u10。　　2.模糊综合评判　　目前模糊综合评价已在工程技术、经济管理和社会生活中得到广泛应用。由于影响国际工程项目的许多风险因素无法用数字来定量的描述，因此本文用模糊综合评价方法来对项目的风险等级进行评判。主要步骤如下：　　设定国际工程项目的风险评价指标集为U，其中包含n个指标；　　建立权重集，使得；　　建立风险评估等级备择集V；　　进行单指标评价，建立隶属度函数，得到隶属度向量r；　　建立综合评价矩阵R，即把针对每个风险指标评价的隶属度向量组合起来；　　根据各指标的影响程度，采用合适的方法确定权重向量W；　　确定项目风险的综合评价结果，即 。　　3.风险影响权重指标的确定　　本文通过引入主、客观偏好系数，采用线性加权的方法，将AHP和熵权法结合起来共同确定风险评价指标的综合权重，以达到充分考虑主观性的同时，保证客观性。　　基于AHP的指标权重计算　　AHP是美国学者提出的一种多准则评价方法。主要步骤如下：　　①根据1-9标度法，构造反映两两间重要程度的比较矩阵A；　　②计算指标权重。计算判断矩阵的最大特征值及其相对应的特征向量，可以采用的方法有特征根法、最小二乘法、方根法、和法等，本文采用和法来计算：　　首先，将判断矩阵A的各列做归一化处理，然后求出判断矩阵A每一行各元素之和，最后对进行归一化处理，由此可得　　　　③进行一致性检验。计算判断矩阵的最大特征根，一致性指标CI及一致性比率CR。当CR<时，即认为判断矩阵具有满意的一致性，否则需要对判断矩阵进行调整。　　基于熵权的指标权重计算　　熵最初产生于热力学，后来在研究信息的不确定性时引入熵的概念。熵权法作为一种客观赋权法，根据各指标的变异程度，利用信息熵计算各指标的熵权，再通过熵权对各指标的权重进行修正，从而得出较为 客观的指标权重。首先计算第j个指标下i个项目的指标值的比重pij，然后计算第j个指标的熵值Eij，据此得到　　　　指标权重的综合　　AHP反应评价者的主观偏好，并不能完全体现评价的客观性，为了把主观因素的影响尽可能降到最小程度，把熵权与AHP获得的权重结合起来，采用线性加权的方法确定评价指标的综合权重，以期得到更合理的评价结果。具体计算公式如下：　　　　其中，λ为主观偏好系数， ，决策者根据偏好给出具体数值。　　四、实例分析　　以某设计院拟投标孟加拉诺瓦布甘杰100MW重油电站项目为例，结合风险分析的步骤，确定投标项目的风险程度。该项目位于孟加拉国西北面，距离首都达卡约300公里，项目形式为业主提供主权担保，承包商提供融资并负责四年运营主导的服务交钥匙竞标工程，总金额达亿美元。该院在海外工程总承包这一领域尚处于探索阶段，因此分析以F+EPC+O形式承接的国际工程项目风险，对该企业有十分重要的决策指导作用。在国际工程项目风险评价中，各风险指标以定性指标为主，因此采用专家打分法进行评价。打分分为5个等级，分别为：低，较低，一般，较高，高。针对该项目，根据图1识别出的最底层的风险指标，按照顺序依次编号，一共咨询12位从事国际工程承包的项目经理和专业国际工程咨询人员，专家对各个风险指标给出的评估矩，如表1所示。　　表1专家评估的原始指标值　　μ1μμμμμμμμμ10　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　11　　 　　首先，计算基于AHP的指标权重。基于图1所示的国际工程项目风险因素层次分析结构模型，通过对项目相关人员及有关专家的调查咨询，建立各层次的原始判断矩阵。对于总目标层国际工程项目投资总体风险，准则层B的各项准则分别是国家层次风险、行业层次风险、业主层次风险、承包商自身风险，根据1-9标度法可构造判断矩阵A，根据和法求解，可得，，，说明判断矩阵A具有满意的一致性。同理可得：　　，，　　，。　　根据上述各层次的相对权重向量，综合计算可得：　　然后，计算基于熵权的指标权重。基于表1专家评估的原始数据，根据熵权的计算公式，可以得到各指标的权重结果如下：　　最后本文取主观偏好系数，确定综合权重。　　由于各风险指标在不同风险等级中出现的次数是专家评估结果的统计，反映了专家对风险的态度，因此本文根据表1的专家打分，统计每项指标在每项评语下的出现频率，以此作为对应的隶属度函数。　　表各风险指标在不同风险等级出现的频率　　风险　　等级　　风险　　指标低　　较低　　一般　　 较高　　高　　　　μ1　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ10　　根据计算可得，根据“最大隶属度”原则，在“低、较低、一般、较高、高”五级风险影响程度评语中，本项目风险属于“较低”级别。该设计院在资金投入一定的情况下，基于此评价等级，项目采取风险应对措施需要的费用相对较少，可以考虑投标。　　五、结束语　　本文建立了国际工程项目风险分析的模型，提出一种基于AHP和熵权的模糊综合评价方法来量化风险，最后通过实例验证该方法的准确与合理性，能够为一般的国际工程项目风险分析提供有效的参考。