商业银行经营学案例分析

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1、案例分析题举例：1、美国次贷危机当美国经济在2000年互联网泡沫破裂和2001年“9·11”事件的双重打击下呈现衰退危险时，美国政府为挽救经济采取低利率和减税等一系列措施。这些措施使大量资金涌入沉寂10年的房地产市场。随着资金的不断涌入，房地产价格一路攀升。不少投资人通过贷款购买第二套甚至第三套房产，同时大批没有偿还能力的贷款者和有不良还款记录者也向银行申请次级按揭贷款以购买房产。房价的高涨使银行对发放贷款进行了一系列的“创新”。“创新”包括：购房无须提供首付，可从银行获得全部资金；贷款的前几年只偿还利息，不用偿还本金；对借款人不做信用审核；利率浮动。当银行手中持有大量未来可

2、能违约的按揭贷款时，银行则将这些不良按揭贷款打包出售，再由华尔街投行将其证券化，包括设计成诱人的金融衍生品出售给全球投资者。然而从2006年年底开始，由于美国房产价格下跌，很多借款人无力偿还债务，致使次贷危机爆发。试分析美国次贷危机的成因。2、案例：某商业银行的利率敏感性分析资料：利率敏感性分析表　　单位：百万元0~1月1月~3月3月~6月6月~12月利率不敏感项目合计资产现金及存放同业00001320.51320.5短期金融工具150.40000150.4证券投资3028296.116526373210.1商业贷款2728.1264.9549.1273.266.43881.

3、7个人贷款230.7347.6589.7905.111413214.1不动产贷款29.858.182.41971804.52171.8其他00056611.2667.2资产总额    14615.8负债及权益      活期存款00003163.23163.2计息支票帐户2911.900002911.9储蓄存款0000684.3684.3小额存单134.1208.5277.8428.9884.51933.8其他存款38122.7140.7476.7388.31166.4大额CD279.4861.8848.51073.3144.83207.8短期借款337.918000355.

4、9其他负债003.213.592.4109.1权益00001083.41083.4负债及权益总额     14615.8根据以上某商业银行的利率敏感性分析资料：（1）计算期间缺口。（2）在未来一年中，市场利率如何变化对该行有利？（3）如果预测未来利率将出现相反变化，该行应如何避险？（1）0~1月：3169-3701.3=-532.31~3月：952.6-1211=-258.43~6月：1317.3-1270.2=47.16~12月：1596.3-1992.4=-396.1（2）1~3月内，利率下跌。3~6月内，利率上涨。6~12月内，利率下跌（3）在1~3月内，营造正缺口；3

5、~6月内，营造负缺口；6~12月内，营造正缺口。3、案例：美国的货币中心银行增资以抵御坏债带来的风险1982年，世界经济的衰退导致发展中国家出口猛烈下降，进而致使其偿债发生困难。美国银行持有的第三世界的债务超过了1000亿美元，债务国大多数是拉丁美洲国家，特别是巴西和墨西哥。花旗银行、制造商汉诺威银行、美洲银行、大通曼哈顿银行、化学银行、J．P．摩根、银行家信托以及芝加哥银行等，都是对第三世界的大贷款者。1982年，当对第三世界国家违约的忧虑与日俱增时，人们担心美国的银行体系会因此而崩溃，因为，许多货币中心银行所持有的第三世界国家的债务量大大超过了它们的资本金。在管理者的鼓励

6、下，货币中心银行将核心资本从1981年占资产的4.2％增加到现在的7％以上。此外，这些银行一直把一部分收入提存以增加它们的贷款损失准备，用来弥补这次债务危机的损失。尽管在第三世界债务上遭受的损失是巨大的，大大地降低了它们尤其是大的货币中心银行的盈利，但由于增加了资本金，提高了抵御风险的能力，增强了人们对银行的信心，银行体系还是经受住了风暴。该案例说明了什么？为何充足的银行资本能降低银行经营风险？可以通过哪些途径补充银行资本金？4、案例：海南发展银行的失败海南发展银行（以下简称海发行）于1995年8月18日开业，注册资金16．77亿元人民币（其中外币折合人民币3000万元）。股

7、东有43个，主要股东为海南省政府、中国北方工业总公司、中国远洋运输集团公司、北京首都国际机场等，由海南省政府控股。一开始，海发行的发展势头的确让人称羡。据1997年《海南年鉴》称，该银行收息率为90%，未发生一笔呆滞贷款，与境外36家银行及共403家分支行建立了代理关系，外汇资产规模1．7亿美元……应该说，在海南整个金融界连续30多个月存款下降的情况下，海发行的成绩的确引人注目。不久，一项赋予海南发展银行历史重任的大事发生了。1997年12月16日，中国人民银行批准，中国人民银行海南省分行发布公告，宣布